Risikocontrolling und Risikomanagement

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  Markus Petsch

  (not a XING member)

  SocGen und die Fachzeitschrift "Risk Magazine"

  Ein beispielloser Handelsverlust erschüttert die Großbank Société Générale: Das zweitgrößte Geldhaus Frankreichs teilte mit, dass fehlgeschlagene Geschäfte des Händlers Jérôme Kerviel die Bank 4,9 Mrd. Euro gekostet haben. Das ist der bislang höchste von einem einzelnen Händler verursachte Verlust bei einer Bank.
  
  Kerviel hatte zuvor in der Abteilung der Bank gearbeitet, die solchen Missbrauch eigentlich verhindern soll.
  
  Kerviel hatte sogenannte Futures gekauft, die an Wert zulegen, wenn europäische Aktienindizes steigen. Seit Anfang Januar fielen sie jedoch, sodass seine Positionen massiv verloren. Nach Angaben der Bank kaschierte er das dadurch, dass er fiktive Gegenpositionen aufbaute. Dies sei ihm möglich gewesen, weil er durch seine frühere Tätigkeit und umfangreiche Computerkenntnisse die internen Kontrollmechanismen austrickste.
  
  Die Bank hatte den Betrug am Wochenende aufgedeckt und sich dann entschlossen, die Risikopositionen sofort zu verkaufen - mitten in einem weltweiten Crash an den Aktienmärkten. Laut Bankchef Daniel Bouton bestand die Gefahr, dass sich die prekäre Lage im Markt herumspricht. Der Verlust wäre nach seiner Einschätzung dann zehnmal so groß geworden. Société Générale dürfte durch das hektische Handeln den allgemeinen Kurssturz zumindest verstärkt haben, der aber bereits im asiatischen Handel begonnen hatte.
  
  Der Betrug ist äußerst peinlich, stellt er doch die interne Risikokontrolle infrage - für die die Bank gerade erst von der Fachzeitschrift "Risk Magazine" ausgezeichnet worden war.
  
  Bouton verteidigte das Risikomanagement des Geldhauses. Aktionäre und Regulierer attackierten die Prozesse allerdings heftig. Mary Schapiro, Chefin der US-Brokeraufsicht FINRA, sagte: "Es ist überraschend, dass Positionen dieser Größe in dieser Zeit verbesserten Risikomanagements nicht viel genauer beobachtet wurden."
  
  • 25 Jan 2008, 3:05 pm
  Markus Petsch wrote: > Ein beispielloser Handelsverlust erschüttert die Großbank Société > Générale: Das zweitgrößte Geldhaus Frankreichs teilte mit, dass > fehlgeschlagene Geschäfte des Händlers Jérôme Kerviel die Bank 4,9 > Mrd. Euro gekostet haben. Das ist der bislang höchste von einem > einzelnen Händler verursachte Verlust bei einer Bank. > > Kerviel hatte zuvor in der Abteilung der Bank gearbeitet, die solchen > Missbrauch eigentlich verhindern soll. > > Kerviel hatte sogenannte Futures gekauft, die an Wert zulegen, wenn > europäische Aktienindizes steigen. Seit Anfang Januar fielen sie > jedoch, sodass seine Positionen massiv verloren. Nach Angaben der > Bank kaschierte er das dadurch, dass er fiktive Gegenpositionen > aufbaute. Dies sei ihm möglich gewesen, weil er durch seine frühere > Tätigkeit und umfangreiche Computerkenntnisse die internen > Kontrollmechanismen austrickste. > > Die Bank hatte den Betrug am Wochenende aufgedeckt und sich dann > entschlossen, die Risikopositionen sofort zu verkaufen - mitten in > einem weltweiten Crash an den Aktienmärkten. Laut Bankchef Daniel > Bouton bestand die Gefahr, dass sich die prekäre Lage im Markt > herumspricht. Der Verlust wäre nach seiner Einschätzung dann zehnmal > so groß geworden. Société Générale dürfte durch das hektische Handeln > den allgemeinen Kurssturz zumindest verstärkt haben, der aber bereits > im asiatischen Handel begonnen hatte. > > Der Betrug ist äußerst peinlich, stellt er doch die interne > Risikokontrolle infrage - für die die Bank gerade erst von der > Fachzeitschrift "Risk Magazine" ausgezeichnet worden war. > > Bouton verteidigte das Risikomanagement des Geldhauses. Aktionäre und > Regulierer attackierten die Prozesse allerdings heftig. Mary > Schapiro, Chefin der US-Brokeraufsicht FINRA, sagte: "Es ist > überraschend, dass Positionen dieser Größe in dieser Zeit > verbesserten Risikomanagements nicht viel genauer beobachtet wurden."
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  Leif Schönstedt    Premium Member

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  Re^2: SocGen und die Fachzeitschrift "Risk Magazine"

  Hallo Dirk,
  hier sind zwei interessante Links zur SOG:
  
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_trading_losses
  
  http://www.risk.net/public/showPage.html?page=685494
  
  Viele Grüße
  Leif
  
  • 29 Jan 2008, 08:37 am
  Leif Schönstedt wrote: > Hallo Dirk, > hier sind zwei interessante Links zur SOG: > > http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_trading_losses > > http://www.risk.net/public/showPage.html?page=685494 > > Viele Grüße > Leif
• 
  Markus Petsch

  (not a XING member)

  Re^3: SocGen und die Fachzeitschrift "Risk Magazine"

  Leif Schönstedt schrieb:
  
  http://www.risk.net/public/showPage.html?page=685494
  Perfekt, Herr Schönstedt. Genau das meinte ich.
  
  Beste Grüsse,
  
  Markus Petsch
  
  • 29 Jan 2008, 10:46 am
  Markus Petsch wrote: > Leif Schönstedt schrieb: > > > http://www.risk.net/public/showPage.html?page=685494 > > Perfekt, Herr Schönstedt. Genau das meinte ich. > > Beste Grüsse, > > Markus Petsch