Dr. Jörg Kienitz

Angestellt, Partner, Acadia

Bonn, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Lectures/Trainings/Seminars on Financial Mathemati
Structured Products
Monte Carlo Simulation
C++
Matlab
VBA
Interest Rates
Equities
Yield Curves
Option Pricing
Asset Allocation Techniques
Consulting for Risk Management - Option Pricing -
Author of Interest Rate Derivatives Explained - Vo
Author of Financial Modelling Theory Implementatio
Author of Monte Carlo Frameworks - Building high p
Computational Finance
Financial Mathematics
Valuation Adjustments (xVA)
Exposure Modelling

Werdegang

Berufserfahrung von Jörg Kienitz

  • Bis heute 3 Jahre und 3 Monate, seit Feb. 2021

    Partner

    Acadia

    Quantitative Finance und Machine Learning

  • Bis heute 7 Jahre und 8 Monate, seit Sep. 2016

    Partner

    Quaternion Risk Management UK Ltd.
  • Bis heute 7 Jahre und 10 Monate, seit Juli 2016

    Owner

    Finciraptor

  • Bis heute 9 Jahre und 3 Monate, seit Feb. 2015

    Adjunct Associate Professor

    University of Cape Town, Südafrika

    Adjunct Associate Professor

  • Bis heute 11 Jahre und 4 Monate, seit Jan. 2013

    Privatdozent Mathematik

    University of Wuppertal

    Lecture Computational Finance, Programming in Matlab

  • Bis heute 19 Jahre und 11 Monate, seit Juni 2004

    Trainer/Lecturer/Presenter for Finance Professionals

    u.a. WBS Training, IRR, Inhouse Courses

    I am running math finance courses, e.g. Monte Carlo Methods, for WBS Training (www.wbstraining.com) and other companies as well as inhouse courses. The courses are designed for professionals applying mathematical methods for pricing and risk management derivatives. Furthermore, I show how to implement advanced mathematical models using VBA, C++ or Matlab.

  • 1 Jahr und 9 Monate, Okt. 2014 - Juni 2016

    Director FSI Assurance - Financial Risk Solutions

    Deloitte
  • 11 Jahre, Okt. 2003 - Sep. 2014

    Head of Quantitative Analysis

    Dt. Postbank AG / Deutsche Bank

  • 4 Jahre und 1 Monat, Dez. 2008 - Dez. 2012

    Dozent

    Universität Oxford

    I am teaching in the Masters course on numerical and stochastic methods

  • 1 Jahr und 9 Monate, Jan. 2002 - Sep. 2003

    IT-Professional

    Postbank Systems AG

    Professional IT Systeme (Front Office, Risk Controlling Systems)

  • Consultant

    Reuters AG

  • Autor

    Wiley Finance and Palgrave McMillan

    1. book Monte Carlo Frameworks (coauthor Daniel J. Duffy), Wiley 2. book Financial Modelling (coauthor Daniel Wetterau), Wiley 3. book Interest Rate Derivatives Explained I, Palgrave McMillan 2. book (coauthrored Daniel Wetterau) Financial Modelling - Theory, Practice and Implementation with Matlab Source" will be published in September 2012.

Ausbildung von Jörg Kienitz

  • 1 Jahr und 8 Monate, Mai 2014 - Dez. 2015

    Angewandte Mathematik

    Bergische Universität Wuppertal

    Finanzmathematik

  • 1 Jahr und 7 Monate, Apr. 2006 - Okt. 2007

    Mathematik

    University of Bonn

    Lecturer (Monte Carlo Methoden; Seminar Stochastische Prozesse; Programmierpraktikum)

  • 8 Monate, Jan. 2000 - Aug. 2000

    Mathematik

    University of Bristol

    Research Fellow for Stochastics (DAAD/DFG Grant)

  • 8 Jahre und 1 Monat, Okt. 1992 - Okt. 2000

    Mathematik; Biologie

    Universität Bielefeld

    Mathematik; Wahrscheinlichkeitstheorie; Stochastische Prozesse; Analysis; Funktionentheorie; Dirichlet Formen; Markovketten; MarkovPorzesse

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

  • Französisch

    Grundlagen

Interessen

Fotografie
Wandern
Jogging
Reisen

21 Mio. XING Mitglieder, von A bis Z