Dr. Thomas Alm

Dr. Thomas Alm

Diplom-Physiker

Direktor, Leiter Risiko-Service

(Şirket adı sadece kayıtlı üyeler tarafından görülebilmektedir)

  • 60311 Frankfurt a.M.
  • Almanya

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Kişisel Bilgilerim

İş Deneyimlerim (16 yıl, 3 ay)

  • İşyerindeki statü
    Yönetici

Eğitim Bilgilerim

  • 09/1994 - 09/1995
    Institut des Sciences Nucléaires Grenoble (Frankreich)

    Physik

    Kernphysik

  • 09/1984 - 02/1996
    Universität Rostock

    Physik, Dr. rer. nat., Diplom-Physiker

    Vielteilchenphysik, Kernphysik

  • Diller
    Almanca, İngilizce, Fransızca

Hakkımda

Falls Sie an Informationen über den Risiko-Service der BHF-BANK interessiert sind,
finden Sie diese unter :

http://www.bhf-bank.com/risiko-service
_____________________________________________________________________________________ Bei der Bestimmung von Option-Sensitivitäten in Monte Carlo Simulationen kann die Anwendung von Methoden der Varianzreduktion hilfreich sein. Wir haben eine spezielle Variante des Importance Sampling auf das Pricing von Auto-Callables (z.B Express-Zertifikate mit einem oder mehreren Underlyings) angewendet:
Thomas Alm, Bastian Harrach, Daphne Harrach and Marco Keller
A monte carlo pricing algorithm for autocallables that allows for stable differentiation
(Preprint of an article accepted for publication in The Journal of Computational Finance.)
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Wer sich dafür interessiert, wie man Stress Szenarien in konsistenter Art und Weise Wahrscheinlichkeiten zuordnen kann, der sollte in das Buch
"Coherent Stress Testing" von Riccardo Rebonato
schauen:
http://www.amazon.de/Coherent-Stress-Testing-Bayesian-Financial/dp/0470666013/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1316180961&sr=8-1

Rebonato zeigt, wie es in einem Zugang über Baysian Nets möglich ist, Expertenschätzungen aber auch kausale Zusammenhänge in die Ermittlung der gemeinsamen Wahrscheinlichkeit von Stressereignissen einfliessen zu lassen. Eine erfrischende Alternative zu EVT und anderen rein auf historische Daten bezogenen Zugängen ...
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Wer sich die Frage nach den Auswirkungen von Finanzinvestoren auf die Preisbildung an den Commodity-Märkten stellt, sollte mal in den folgenden Artikel schauen: 

PRICE FORMATION IN FINANCIALIZED COMMODITY MARKETS:
THE ROLE OF INFORMATION
by Flassbeck et al.

http://www.unctad.org/en/docs/gds20111_en.pdf
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Allen, die nicht nur an der Theorie sondern auch an der Praxis des Risikomanagements von Finanzrisiken interessiert sind, empfehle ich

A Demon of Our Own Design:
Markets, Hedge Funds, and the Perils of Financial Innovation (Taschenbuch)
von Richard Bookstaber

http://www.amazon.de/Demon-Our-Own-Design-Innovation/dp/0470...

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Mein Interesse an Fotografie hat mich zu fotocommunity.de geführt.
Meine Bilder stehen unter:

http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/681452
 

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