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Gegenwärtige Regulierung von Marktpreisrisiken

Fri, 24 Mar 2017, 09:00 AM (CET)
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Fri, 24 Mar 2017, 05:00 PM (CET)
Hotel Frankfurt am Main, GermanyOpen in Google Maps
Sie erhalten einen kompakten Überblick zu Marktrisiken, zur aktuellen Regulierung nach CRD IV/CRR/RTS und zur Umsetzung im Standardansatz und bei internen Modellen.
Themen der Veranstaltung
• Definition und Entwicklung von Marktrisiken
• Strategische und organisatorische Steuerung
• Quantitative und qualitative Regulierung nach MaRisk und CRD IV / CRR 
• Kapitalunterlegung im Standardansatz
• Kapitalunterlegung bei internen Modellen

Ausführliche Informationen zum Programm finden Sie unter www.exbase.de/grm


Seminarbeschreibung:

In diesem Seminar erhalten Sie einen kompakten Überblick über Marktrisiken und deren aktuelle Regulierung nach CRD IV / CRR: Sie erfahren, welche Risiken als Marktrisiken eingestuft und wie diese gesteuert werden. Anschließend befassen Sie sich mit den gegenwärtigen regulatorischen Anforderungen an Marktrisiken und der bankinternen Umsetzung hinsichtlich der Kapitalunterlegung im Standardansatz und bei internen Modellen.

Referent:

Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Assistant Professor für Finance an der Aarhus University. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Während seiner Tätigkeit als Consultant bei True North Partners betreute er viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung der regulatorischen  Anforderungen. Als gefragter Referent spricht er regelmäßig auf Konferenzen, gibt Seminare zu aufsichtsrechtlichen Themen und erhielt einen Lehrauftrag an der Frankfurt School of Finance and Management. Seine Projekterfahrung reicht im Liquiditätsrisiko von der Modellierung der Zahlungsströme einzelner Instrumente bis hin zu einem integrierten Liquiditätsstresstest, im Marktrisiko vom Derivatepricing bis zum Setzen von Marktpreislimiten und in der Kapitalsteuerung von statischer bis hin zu dynamischer Kapitalallokation.


Dieses Seminar ist Teil unserer Seminarreihe zur "Regulierung von Marktpreisrisiken in Banken"


  • Seminar 1: Gegenwärtige Regulierung von Marktpreisrisiken           27. März 2017 ; 06. November 2017
  • Seminar 2: Der neue sensitivitätsbasierte Standardansatz              28. März 2017 ; 07. November 2017
  • Seminar 3: Interne Modelle in Theorie und Praxis                             29. März 2017 ; 08. November 2017


Die Seminarbroschüre finden Sie unter www.exbase.de/fr


Kontaktieren Sie mich gerne auf XING oder per E-Mail an sven.wiessner@exbase.de



Themen der Veranstaltung
• Definition und Entwicklung von Marktrisiken
• Strategische und organisatorische Steuerung
• Quantitative und qualitative Regulierung nach MaRisk und CRD IV / CRR 
• Kapitalunterlegung im Standardansatz
• Kapitalunterlegung bei internen Modellen

Ausführliche Informationen zum Programm finden Sie unter www.exbase.de/grm


Seminarbeschreibung:

In diesem Seminar erhalten Sie einen kompakten Überblick über Marktrisiken und deren aktuelle Regulierung nach CRD IV / CRR: Sie erfahren, welche Risiken als Marktrisiken eingestuft und wie diese gesteuert werden. Anschließend befassen Sie sich mit den gegenwärtigen regulatorischen Anforderungen an Marktrisiken und der bankinternen Umsetzung hinsichtlich der Kapitalunterlegung im Standardansatz und bei internen Modellen.

Referent:

Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Assistant Professor für Finance an der Aarhus University. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Während seiner Tätigkeit als Consultant bei True North Partners betreute er viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung der regulatorischen  Anforderungen. Als gefragter Referent spricht er regelmäßig auf Konferenzen, gibt Seminare zu aufsichtsrechtlichen Themen und erhielt einen Lehrauftrag an der Frankfurt School of Finance and Management. Seine Projekterfahrung reicht im Liquiditätsrisiko von der Modellierung der Zahlungsströme einzelner Instrumente bis hin zu einem integrierten Liquiditätsstresstest, im Marktrisiko vom Derivatepricing bis zum Setzen von Marktpreislimiten und in der Kapitalsteuerung von statischer bis hin zu dynamischer Kapitalallokation.


Dieses Seminar ist Teil unserer Seminarreihe zur "Regulierung von Marktpreisrisiken in Banken"


  • Seminar 1: Gegenwärtige Regulierung von Marktpreisrisiken           27. März 2017 ; 06. November 2017
  • Seminar 2: Der neue sensitivitätsbasierte Standardansatz              28. März 2017 ; 07. November 2017
  • Seminar 3: Interne Modelle in Theorie und Praxis                             29. März 2017 ; 08. November 2017


Die Seminarbroschüre finden Sie unter www.exbase.de/fr


Kontaktieren Sie mich gerne auf XING oder per E-Mail an sven.wiessner@exbase.de



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