Mosleh Rostami

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Bis 2020, Quantitative Analyst- Complex Products Operations, Solactive AG

Berlin, Germany

Skills

Quantitative analysis
Python
Risikomanagement
Statistik
Lineare Algebra
Analysis
Data Analysis
Machine learning
Deep learning
R programming language
Data Visualisation
PyTorch
TensorFlow
Reinforcement Learning
Credit Derivatives
Interest rate derivatives
Time Series Anylysis
Monte-Carlo Simulation
Quantitative Reasearch
Stochastic Analysis
Statistical Learning
Business Intelligence
Data Science
Analytics
Credit Risk
Project Management
Valuation
Optimization
Simulation
Research
Algorithm
Scientific Computing
numerical linear algebra
Big Data
Derivatives
Options
Operations
Finanzmathematik
SQL
Kreditrisiko
Solvency II
Julia
VBA
Operations Research
Commodities
CVA
Investment
German
Excel
Processes
Finance
Credit Risk Management
ALM

Timeline

Professional experience for Mosleh Rostami

  • 2 years and 2 months, Nov 2018 - Dec 2020

    Quantitative Analyst- Complex Products Operations

    Solactive AG

    -Implementierung, Instandhaltung, Berechnung / Verifizierung verschiedener komplexer Produkte auf Basis unterschiedlicher Anlagestrategien / Assetklassen -Sicherstellung der ordnungsgemäßen Dateneinspeisung in die Berechnungsmaschinen -Re-Implementierung der alten Produkte in Python-basierte Automatisierungssysteme -Entwicklung einer automatisierten Plattform für komplexe Produkte einschließlich der Spezifikation neuer Funktionen in Berechnungs-Engine -Optimierung der aktuellen Betriebsprozesse

  • 5 months, Mar 2017 - Jul 2017

    Credit Risk Modeling

    HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland

    -Projekt: Entwicklung eines neuen internen Kreditrisikomodells (LGD Modell) zur risikoneutralen Fair-Value-Bewertung von Non-Performing Loans unter den Standards IFRS 9, 13 -Assistieren: ICAAP, Pillar-II-Projekt, zu einem neuen System zur Berechnung der Kapitaladäquanz

  • 6 years, Jun 2009 - May 2015

    Senior Quantitative Analyst

    EN Bank Gruppe- Brokerage und Investment Banking

    -Entwicklung und Implementierung von Risikomethoden im Trading Desk von Derivaten, hauptsächlich in Energiemarktprodukten -Validierung der Risikomodelle mit verschiedenen statistischen Methoden -Erstellung Economic Scenario Generator und Durchführung von Stress-Tests -Assistenz bei der Entwicklung von Wertpapierbewertungsmodellen -Optimierung bestehender Betriebsprozesse -Unterstützung der Kunden bei Anlagestrategien/ Finanzplanung/Portfolios -Forschung und Entwicklung innovativer Data-Science-Tools

  • 1 year, Apr 2012 - Mar 2013

    Advisor

    Iran Khodro -SAPCO

    Help on establishing a team to Improving and optimizing the Activity-based costing system as well as advising in designing and implementing the Performance-based budgeting system

  • 2 years and 8 months, Apr 2010 - Nov 2012

    Co-Founder and CEO

    Pishgaman Pardazesh Dade Novin

    Developed a Machine Learning based automated system for extracting and analyzing the financial data: models for anomaly detection in stock market returns and clustering the stocks for portfolio selection decisions

  • 3 years, Jun 2006 - May 2009

    Business Analyst- Projektleiter Assistent

    Tavangaran Baharestan- IT, Digitalisierung und Automatisierungsberatung

    - Software-Entwicklungsprojekte: Systemanalyse und Design bei der Entwicklung von Finanzmodulen von ERP-Systemen Software - Software-Entwicklung / digitalisierungsprojekte: Assistent des Projektleiters für Projektplanung und Finanzcontrolling - Investment-IT projekte: Due Diligence, Projektfinanzierung und Investitionsrechnung

Educational background for Mosleh Rostami

  • 3 years and 1 month, Oct 2015 - Oct 2018

    Financial Mathematics

    Ulm University

    Risk Theory Time Series Analysis Asset Pricing Interest Rate Models Economic Scenario Generation Asset & Liability Management Approximation methods for solving Multiple-Stopping problems: Pricing Multi-Exercise Options (Swing Option), dynamic programming, Q-learning, by Monte Carlo simulation

  • 2 years and 8 months, Sep 2010 - Apr 2013

    Financial Engineering

    Amirkabir University of Technology - Tehran Polytechnic

    Research: -Dynamic Investment using Reinforcement Learning in MDP setting -Neural Networks: a ANN model for default prediction of listed companies Thesis: Developing a model for Credit Risk to determine Economic Capital and selecting optimal credit portfolios with Conditional VaR (CVaR)

  • Industrial Engineering- System Analysis and Planning

    Iran University of Science and Technology

    Operations Research and System Analysis

Languages

  • English

    Fluent

  • German

    Intermediate

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