Reto R. Christoffel-Totzke

Quantitative Modellierung des Liquiditätsrisikos im Börsenhandel von Strom-, Gas- & CO2; Planung & Implementierung der Prozesse im Collateralmanagement, inkl. eines Überwachungssystems der Liquiditätslimiten im Börsenhandel

Programmieren eines Option-Pricing Systems, in Verbindung mit statistischen Analyseverfahren für komplexe Zeitreihen & Modellierung der Volatilität

Quantitative Modellierung von Risikofaktoren in Gas- & Stromhandelsgeschäften; Entwicklung & Implementierung eines Kredit- & Markatrisiko Überwachungssystems; operative Steuerung der Gegenparteirisiken im Strom- und Gashandel; Erarbeitung und Überwachung der EFET Handelsverträge

Quantitative Modellierung & Bewertung von Kraftwerks- und Gasportfolios, statistische Datenanalyse und -modellierung im Risiko- und Portfoliomanagement, Entwicklung & operative Erstellung von stündlichen & monatlichen Preis-Forwardkurven für Strom und Gas, Entwicklung & Programmierung von statistischen Modellen für Last- und Produktionsprognosen im Stromportfolio, Modellierung von VaR & PaR sowie Risk-Reporting, Erstellung von quantitativen Datenanalysen für die Händler im Front Office

Aufbau und Weiterentwicklung von statistischen und mathematischen Modellen der Spot- und Terminmärkte für Strom sowie den damit verbundenen Commodities; erstellen von statistischen Datenanalysen im Auftrag der Handelsabteilungen und des Managements; tägliches erstellen von quantitative Analysen und Prognosen der wichtigsten Spot- und Terminmärkte für Strom zuhanden der Handelsabteilungen

Aufbau von Datenanalyse-Tools, Mitwirkung bei der Entwicklung der Unternehmensstrategie; seit 2004 Gründungspartner und handlungsbevollmächtigter Gesellschafter

Analyse und Optimierung der Transferpreismechanismen, Überwachung des Transferpreises sowie Analyse der langfristigen Energie- und Commodity-Märkte

Erstellen von Termin- und Spotmarktanalysen sowie Preisprognosen für die Handelsabteilungen; verfassen von Spezialanalysen und Berichten über Strompreisentwicklungen zuhanden interner und externer Kunden sowie Risk-Council Axpo ; Aufbau und technische Umsetzung von Reports in einer Marktdatenbank; Referent an der Axpo Energy Academy zum Thema Last- und Stromabsatzprognosen

Aufbau und operativer Betrieb des Axpo Vertriebsportfolios: erstellen von Langfristprognosen der Last sowie Preiskalkulationen für Vertriebskunden und vorbereiten der Abrechnungsdaten; Auf- und Ausbau des dazu notwendigen Portfoliomanagement-Instrumentariums in Excel inkl. Umsetzung und Schulung; Beratung der Kunden in Fragen zu Lastprognosen und Stromprodukten; Teilprojektleiter beim Aufbau des Vertriebssystems Robotron e-sales / e-count für das Prognose-Modul

Zeitreihenanalyse; parametrische und nicht-parametrische Regressionsverfahren und Klassifikation; Computational Methods; räumliche und robuste Statistik; Varianzanalyse und Versuchsdesign; multivariate Verfahren; Ökonometrie; Monetary Policy & Theory; International Monetary Economics

Studienrichtung Informations- und Technologiemanagement; Wahlfächer in Finanzmarkt-Theorie und International Finance, Controlling and Accounting