Andreas Spengler

Andreas Spengler

Diplom-Mathematiker

Senior Consultant

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  • 61462 Königstein
  • Germany

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Personal information

Professional experience (14 years, 10 months)

  • Employment status
    Employee

Educational background

  • Sep 1991 - Aug 1997
    Universität Frankfurt

    Mathematik, Diplom

    Diplomarbeit mit dem Titel "Eine Poisson-Formel für nukleare Kerne" betreut von Prof. Dr. J. Bliedtner, (Spezialisierung in Potenzialtheorie, Stochastische Prozesse), Nebenfach BWL (Operations Research, Steuern, Bilanzen)

  • Languages
    German, English, French

About me

Mein Tätigkeitsprofil
 
Fachkenntnisse: Investmentbanking, Strukturierte Produkte, Quantitative Methoden, Financial Engineering, Finanzmathematische Modelle, Monte Carlo, Market Risk, Liquidity Risk, Credit Risk
 
IT-Kenntnisse: AIX, Linux, Solaris, Windows,
C, C++, C#, Java, Perl, Shellskriptprogrammierung,
Cluster, PBS, Multithreading, Intel Threading Building Blocks, TBB,
HTML, XML, DOM, SAX, XOM, XSLT, Tomcat, Apache,
CVS, ClearCase, Subversion, Continuous Integration, Maven, Jenkins, Sonar,
COM,DCOM, CORBA, WebServices, SOAP, Axis,
JAVA, JEE, JDBC, Swing, Struts
Quantlib, dbAnalytics, Risk++, RiskScript, Qt, RogueWave, STL, boost, thrust, CUDA,
Objektorientierte Analyse/Design, UML, Design Patterns, GOF, MVC, OR-Mapping, Hibernate,
SQL, Oracle, PL/SQL, Sybase, T-SQL, Postgres, Ingres,
JBuilder, Eclipse, Visual Studio, SNiFF+, Rational Purify, Rational Quantify, GNU Debugger, OpenAdapter, Hadoop
Octagon TMS (Sungard), Imagine (Imagine Software), ValueDirect (IBM), RiskWatch (Algorithmics), Summit (Misys)
Unit-Tests, Testkonzepte, Extreme Programming,
3-Tier Architekturen, Client-Server Programmierung, Kryptographie
 
Seminare/Konferenzen
Teilnehmer 'Frankfurt Mathfinance Conference', März 2007, März 2009, März 2010
 
Teilnehmer 'Finanzmathematik und Stochastik für Basel II', Mai 2007

Projekte:
Development/Re-Engineering Java OTC Counterparty Risk System, Großbank, Frankfurt am Main
Neu-Entwicklung auf Basis einer Data-Grid-Architektur
Einbindung einer In-House Pricing Library für Monte Carlo Pfad-Generierung

Business Analyse, Development/Testing Liquidity Risk für Basel III
Integration Pricing Library für Capital/Interest Payments Fixed Income
Anpassungen In-House Entwicklungen im Hinblick auf Capital/Interest Payments

Business Analyse, Development Integration Pensionsfonds Bestand in RiskEngine, Großbank, Frankfurt am Main
Spezifizierung des Mapping von ext. DWH an RiskEngine Datenformat, Produktspezifikation (Inflationsswaps, Zero Rate Inflation Bonds), Implementierung des Mapping in Java mit Hilfe von Eclipse
 
Quant Development, Erweiterung/Einbindung einer finanzmath. Programmbibliothek in RiskEngine, Kapitalanlagegesellschaft, Frankfurt am Main
Erweiterung und Anpassung einer C++-Pricing Library (QuantLib) für exotische Aktienoptionen (Rainbow bzw. Himalayan Option) auf Monte Carlo Basis bzw. strukturierte Zinsderivate (TARN, Ratchets, Snowballs, Inverse Floaters) mittels Libor Market Model, Einbindung in die für die Marktrisikoberechnung verwendete Software RiskWatch, Tests, Parametrisierung, Performanceoptimierung
 
Quant Development, Erweiterung RiskEngine, Großbank, Frankfurt am Main
Validierung einer C++-Komponente für das Pricing von CDS in RiskWatch, Implementierung einer Komponente für die Berechnung von non-deliverable FX Forward CashFlows in RIskWatch.
 
Senior Developer, XML Schnittstelle von Handelssystem Summit in RiskEngine, Großbank, Frankfurt am Main
Neuentwicklung und fortwährende Wartung einer Schnittstelle von Summit nach RiskWatch auf Basis von XML Output unter Zuhilfenahme von XPath und XOM. Die Entwicklung erfolgt unter JAVA/Eclipse.
 
Senior Developer/Quant Developer, RiskEngine für exotische Derivate, Privatbank, Frankfurt am Main
Erweiterung und Integration einer C++-Pricing Library für exotische Derivate in Java basierte Risiko Engine (Neuentwicklung) auf Basis von Java, Hibernate, Spring, JNI, Swig, boost
Implementierung eines analytischen Modells für Asian und Basket Equity Options ("moment matching" Methoden), Implementierung Bond Futures
 
Business Analyst/Developer, P&L Berechnungssystem (Money Markets, Zinsprodukte, Yield Curves), Großbank, Frankfurt am Main
EAI, 3rd Level Support, Maintenance, Perl, Shellskripte, Einführung WebServices auf Basis Tomcat, Axis, JAVA
 
LiquidityRisk Datenanbindung an Algorithmics RiskWatch RiskEngine, Großbank, Frankfurt am Main
Anbindung von verschiedenen Positionsdatenbeständen der Bank an das für Liquidity Risk eingesetzte Risikobewertungssystem RiskWatch (Algorithmics).
Die Realisierung der Prozesskomponenten erfolgte in C++ unter Solaris; dabei wurden die Positionsdaten um die für die Module DTS (Dynamic Trading Strategies) und BSL (Balance Sheet Liquidity) von RiskWatch benötigten Handelsstrategien ergänzt, Konsistenzprüfungen vorgenommen und anschließend der Berechnungsengine zur Verarbeitung zur Verfügung gestellt. Die Verarbeitung der Daten und Konfiguration des Systems erfolgt in XML, die notwendigen Erweiterungen von RiskWatch selbst in Risk++ und RiskScript.
 
Weiterentwicklung und Wartung RiskEngine, Großbank, Frankfurt am Main
Die von der Bank verwendeten Komponenten für Dateninput (Filter und Business-Mapping), Verarbeitung (Instrument-Erweiterungen und Berechnungsfunktionen) sowie Output an die nachgelagerten Systeme (Aggregation) im RiskEngine Umfeld wurden weiterentwickelt und gewartet. Dabei wurde sukzessive auf die Verwendung von XML (und damit zusammenhängende Technologien) als Datenformat sowie die Einführung service-orientierter Architekturen (SOA) gesetzt.
 
Wartung und Weiterentwicklung eines Extraktors für das bankweit verwendete Handelssystem Summit als Datenlieferant für Markt- und Liquiditätsrisikoberechnungen (unter Benutzung von C++ und Summit STK API).
 
Wartung und Weiterentwicklung der bankinternen Erweiterungen für Pricing (CMS), Simulation und Datenimport für RiskWatch (programmiert als Dynamic Libraries in Risk++).
 
Implementierung eines PositionsService für die RiskEngine, Großbank, Frankfurt am Main
Als lieferungsbasiertes Data-Warehouse wurde eine Datenbank samt Webservice Schnittstelle entwickelt, aus der sämtliche Prozesse der RisikoEngine Ihre Daten beziehen. Dabei werden Housekeeping Informationen sowie Zustände der Geschäfte im Prozessablauf mit gespeichert.
 
Implementierung eines PortfolioService für die RiskEngine, Großbank, Frankfurt am Main
Für die Verwendung in der RiskEngine wurde ein WebService realisiert, der die bankweite Portfoliostruktur vorhält und zu Portfolien, Portfoliobäumen und Relationen zwischen diesen Informationen liefert, die dann bei der Datenaufbereitung und -berechnung abgefragt werden können. Die Implementierung erfolgte in Java auf Basis der Datenbank Oracle 8I, Service Clients wurden in Java und C++ entwickelt.
 
Order-Bestätigungssystem, Privatbank, Frankfurt am Main
Dieses Projekt hatte die Neuentwicklung eines Orderbestätigungssystems für Wertpapierorders auf Basis von Java/Swing/JNI mit JBuilder unter Windows NT zum Ziel. Meine Zuständigkeit lag im Bereich Design, Programmierung und Test des Java-Clients zur Übersicht und Darstellung der Orderdaten, deren Bearbeitung und Kundenzuordnung sowie die Anbindung an die dem Gesamtprojekt (IBM Value Direct) zu Grunde liegende Oracle-Datenbank per JDBC und die Realisierung des FAX/Telex/Mail-Versandes der in HTML generierten Orderbestätigungen über Shellskripte unter AIX. Ebenso wirkte ich auch maßgeblich beim Datenbankdesign und der Entwicklung der PL/SQL-Prozeduren mit.
 
Wartung/Entwicklung Backoffice-System, Privatbank, Frankfurt am Main
Hier wurden unter AIX und Solaris Anbindungen von InHouse-Schnittstellen an die bestandsführenden Handels-/Risiko-Management- und Buchungssysteme – besonders für die End-Of-Day- Verarbeitung - entwickelt.
Dabei wurde mittels Client/Server-Programmierung in C die Datenbank des Realtime Desktop der RTS AG angesprochen und die gewonnenen, gefilterten Daten in die Datenbanken der Produkte Octagon TMS, Imagine und IBM Value-Direct übertragen. Als Austauschmedien wurden Textdateien, EmbeddedSQL Programme sowie extern zugängliche PL/SQL-Prozeduren der jeweiligen Syste-me verwendet.
 
Sonstiges:
Autor des Buches: Gnome 1.x - Das Einsteigerseminar, bhv Verlag, ISBN 978-3828710795

 

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