Christian Bock

Senior Consultant im Marktrisiko: - Datenqualitätsanalysen, SQL-Auswertungen, Programmierung von Scripten in R und VBA - Analyse von Marktrisiko-Kennzahlen, u.a. VaR, Sensitivitäten, Risikofaktoren, Stresstests - mehrfache Teilprojektleitung - Konzeption - Erfüllung regulatorischer Anforderungen (EBA Guidelines, MaRisk, ICAAP) - Validierung von Methoden, Parametern und Risikokennzahlen - Benchmarking einer Monte Carlo Simulation anhand historischer Simulationen - Einführung der normativen Perspektive

Entwicklung und Einführung verschiedener Ratingverfahren - Datenqualitätsanalysen zu Risikofaktoren in R sowie Datenqualitätsverbesserungen - Erweiterung des bestehenden Ratingverfahrens durch die Bearbeitung von Handlungsempfehlungen der Validierung

Consultant in den Bereichen Marktrisiko, Kapitalmärkte und ESG: - fachlicher und technischer Tester bei der Berechnung von Marktrisikokennzahlen - Bearbeitung von Feststellungen - Durchführung von Analysen: VaR, StressVaR, Sensitivitäten, Stresstests, Portfoliobetreuung, Ad-Hoc-Anfragen, Weiterentwicklung der IDVs in VBA und SQL - Research zu ESG-FAktoren mit Fokus auf Methodik verschiedener Datenprovider, Reporting Standards, Integration in Investments sowie Entwicklung eines Dashboards in R-Shiny

- Leitung von Übungsstunden und Korrektur von Übungsaufgaben - Beaufsichtigung und Korrektur von Klausuren

Unterstützung des Zentralen Aktuariats Komposit bei der Weiterentwicklung der Methode zur Abbildung des Tails im Rereserving im internen Risikokapitalmodell - Identifikation und Entwicklung alternativer Methoden für die Tailschätzung - Implementierung der Algorithmen zur Tailschätzung in Igloo

- Leitung von Übungsstunden und Korrektur von Übungsaufgaben - Beaufsichtigung und Korrektur von Klausuren

Gesamtnote: 1,5

Gesamtnote: 1,1

Numerik, Algebra, Analysis