Felix Haase
Angestellt, Financial Data Scientist - Portfoliomanagement, DZ PRIVATBANK
Merzig, Deutschland
Über mich
Volkswirt mit einer Leidenschaft für Finanzmärkte und deren statistischen Modellierung. Als Quantitativer Analyst und Junior Portfolio Manager konnte ich bereits relevante Erfahrungen im Kapitalmarktresearch, im Portfoliomanagement sowie im Bereich ESG sammeln. In meiner aktuellen Tätigkeit als Financial Data Scientist beschäftige ich mich mit der quantitativen Modellierung von Finanzmarktdaten und der Analyse von Portfolio- und Nachhaltigkeitsdaten. Neben meiner Tätigkeit bei einem Asset Manager promoviere ich nebenberuflich (extern) am Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung an der Universität Trier. In meiner Forschung beschäftige ich mich mit Finanzmarktregime, deren statistische Eigenschaften und Prognostizierbarkeit sowie dem Zusammenspiel mit der Realwirtschaft. Während meines beruflichen und akademischen Werdegangs konnte ich fundierte Kenntnisse im Bereich Data Science und in der Programmierung mit Python und R aufbauen.
Werdegang
Berufserfahrung von Felix Haase
• Stellvertretender Gruppenleiter Nachhaltigkeit und Quantitative Analysen • Quantitative Modellierung von Finanzmarktdaten in Python • Co-Management eines nachhaltigen Multi-Asset Mandats • Fachlicher Ansprechpartner zu ESG-Themen und deren Umsetzung im Portfoliomanagement • Konzeptionierung und Aufbau eines Data Warehouse für Portfolio- und ESG-Analysen • Optimierung von Prozessen im Portfoliomanagement zur Steigerung der Produktivität und Effizienz
1 Jahr und 11 Monate, Dez. 2021 - Okt. 2023
Junior Portfolio Manager / Quantitativer Analyst
DZ PRIVATBANK• Quantitative Modellierung von Finanzmarktdaten in Python mit Fokus auf Asset Allocation und Aktienmärkte • Research zu volkswirtschaftlichen Entwicklungen und Kapitalmärkten • Co-Management eines nachhaltigen Multi-Asset Mandats • Weiterentwicklung des Investmentprozesses – insbesondere im Bereich der Portfolio- und Risikomodellierung • Projekttätigkeit zur Konzeptionierung eines nachhaltigen Investmentprozesses zur Erfüllung der Regulatorik im Bereich Nachhaltigkeit (ESG) sowie deren Programmierung
• Qualitatives und quantitatives Research zu volkswirtschaftlichen Entwicklungen und Kapitalmärkten • Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Investmentprozesses – insbesondere im Bereich der Portfolio- und Risikomodellierung • Programmierungstätigkeiten in Python und VBA • Vorbereitung Investment Committee
• Research zu Kapitalmarktthemen • Programmierung in VBA und R
3 Monate, Apr. 2019 - Juni 2019
Praktikum Investment Research
Feri Trust GmbH
• Mitarbeit in den Teams Economics und Asset Allocation • Empirische Evaluierung makroökonomischer (Vorlauf-) Indikatoren für die Prognose von Aktienmärkten • Simulation eines ökonometrischen Modells für offene Volkswirtschaften in MATLAB • Implementierung und Test einer auf Algorithmen beruhenden Handelsstrategie in R • Vorbereitung und aktive Mitwirkung an Investment- und Konjunkturmeetings • Quantitative und qualitative Recherche zu kapitalmarktrelevanten und volkswirtschaftlichen Themen
Volkswirtschaftslehre, Lehrstuhl für Internationale Wirtschaftspolitik
Betriebswirtschaftslehre - Lehrstuhl für Bank- und Finanzwirtschaft
3 Monate, Aug. 2016 - Okt. 2016
Praktikum Overlay Management - Portfoliomanagement
DWS Holding & Service GmbH
• Ausarbeitung zum Thema Hedging Instrumente für Fremdwährungen • Prüfung Anlagerichtlinie und Kategorisierung der Mandate hinsichtlich der Art der Risikobudgetierung • Unterstützung bei Konzeption eines neuen Reportingstandards für Overlay Mandate • Operative Unterstützung bei internen und regulatorischen Dokumentationsanforderungen.
2 Monate, Sep. 2015 - Okt. 2015
Mitarbeiter Beschwerdemanagement - Strukturierte Beteiligungen
Deutsche Bank AG4 Monate, Juni 2014 - Sep. 2014
Projektmitarbeiter WpHG-Prüfung - Regulatory Change & Support
Deutsche Bank AG
Ausbildung von Felix Haase
Bis heute 4 Jahre und 3 Monate, seit Apr. 2020
Externe Promotion Volkswirtschaftslehre - Empirische Wirtschaftsforschung
Universität Trier
• Arbeitstitel: Essays on Financial Market Regimes • Haase, F. and Neuenkirch, M. (2023). "Predictability of bull and bear markets: A new look at forecasting stock market regimes (and returns) in the US." International Journal of Forecasting, 39(2), 587-605. • Haase, F. and Neuenkirch, M. (2023). "Macroeconomic Expectations and State-Dependent Factor Returns." CESifo Working Paper No. 10720, Available at SSRN 4614740.
5 Monate, Sep. 2018 - Jan. 2019
Economics (Exchange Student)
University of Southern Denmark, Odense
Derivatives & Risk Management / Microeconometrics / Statistical Learning & Multivariate Statistics
2 Jahre und 4 Monate, Okt. 2017 - Jan. 2020
M.Sc. Economics - International Finance
Universität Trier
Abschlussnote: 1,1 Masterarbeit: „Forecasting Stock Market Recessions“ (1,0) Applied Financial Econometrics / International Macroeconomics / Monetary Policy / Financial Theory / Econometrics / Microeconomics / Macroeconomics
3 Jahre, Okt. 2014 - Sep. 2017
B.Sc. Economics & Finance
Universität Trier
Abschlussnote: 1,3 Finanzmärkte / Ökonometrie / Außenwirtschaft / Bachelorthesis: "Use of Random Forests in Quantitative Trading - Predictive modeling for stocks to generate a profitable investment strategy" (1,0)
7 Jahre und 8 Monate, Aug. 2004 - März 2012
Abitur
Martin-von-Cochem Gymnasium
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend