Dr. Julia Wissel

# Ermittlung, -Weiterentwicklung und –Validierung des CVA/DVA # Validierung und Weiterentwicklung der Adressrisikomethoden für Handelsgeschäfte # Verantwortung des Collateral Managements sowie der Durchführung des EMIR Portfolioabgleichs und der zugehörigen Streitbeilegung

#Tägliche Messung, Analyse, Reporting und Überwachung von kurz- und mittelfristige sowie strukturellen Liquiditätsrisiken unter Einbeziehung von Stresstests (ILAAP) sowie Durchführung von Implementierungen und Validierungen im Liquiditätsrisikomesssystems für die DZ BANK Gruppe#Tägliche Messung und Reporting der Intraday-Liquidität;interne und externe Anfragen (EZB, Wirtschaftsprüfer) zum Liquiditätsrisiko#Schnittstellenfunktion zum Funds Transfer Pricing und den regulatorischen Kennzahlen (ALMM, LCR, NSFR)

# Eigenständige Entwicklung statistischer Methoden zur Abbildung und Prognose der Liquiditätsrisiken von Bankprodukten # Entwicklung verschiedener Stressmethodiken für Bankprodukte, insbesondere für die Einlagenprognose und die Wirkung von Marktpreisrisiken auf das Liquiditätsrisiko # Implementierung der Modelle im Liquiditätsrisikomesssystem der DZ BANK Gruppe # Betreuung und Unterstützung der Konzerngesellschaften in der Weiterentwicklung der Liquiditätsrisikomessmethodiken

Promotion in Kooperation mit AREVA NP GmbH in Erlangen Titel: A new biased estimator for multivariate regression models with highly collinear variables

(Angewandte) Statistik, numerische Methoden