Dr. Katrin Eichmann
Angestellt, Risk Control - Model Validation, Berlin Hyp AG
Berlin, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Katrin Eichmann
Validation of models for all risk types. Integration of ESG risks into the risk management framework.
1 Jahr und 11 Monate, Aug. 2019 - Juni 2021
Team Head Berlin (Vice President) - Business and Infrastructure Model Validation
Deutsche Bank AGResponsible for the validation of models for different risk types. Among these: - Anti-financial crime (AFC) models (transaction monitoring models, models for determining customer ratings for the KYC process in the context of anti-money laundering) - revenue projection models within the framework of the EBA stress test
3 Jahre und 8 Monate, Dez. 2015 - Juli 2019
Assistent Vice President, Model Risk Management
Deutsche Bank AGValidation of various risk type models. Among these: - PPNR models within the framework of CCAR - Value-at-Risk (VaR) models - Risk-not-in-VaR (RniV) models
1 Jahr und 1 Monat, Okt. 2014 - Okt. 2015
Lehrbeauftragte
Hochschule für Technik und Wirtschaft BerlinLehrbeauftrage im Bachelorstudiengang "Wirtschaftsmathematik"
1 Jahr und 1 Monat, Okt. 2012 - Okt. 2013
Lehrbeauftragte
Hochschule für Technik und Wirtschaft BerlinLehrbeauftrage im Bachelorstudiengang "Wirtschaftsmathematik
6 Jahre, Jan. 2007 - Dez. 2012
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Deutsche Bank - Quantitative Products Laboratory/Humboldt Universität zu Berlin
Research on the optimal execution of stock orders with market impact and algorithmic trading.
3 Jahre und 3 Monate, Okt. 2003 - Dez. 2006
Strukturiererin/Händlerin
Landesbank Berlin AG
- Traded financial instruments with symmetric and asymmetric risk profiles (stocks, futures, options, etc.) - Development and implementation of trading strategies - Supported index portfolios - Generated analysis of performance data - Setup and further development of Excel sheets for the management of assets and their automatization with Excel VBA
Ausbildung von Katrin Eichmann
6 Jahre, Jan. 2007 - Dez. 2012
Mathematik
Humboldt Universität zu Berlin
Finanzmathematik, Stochastic Analysis PhD Thesis: "Smoothing Stochastic Bang-Bang Problems with Application to the Optimal Execution Problem."
10 Monate, Aug. 2000 - Mai 2001
Economics
University of British Columbia
5 Jahre und 10 Monate, Okt. 1997 - Juli 2003
Volkswirtschaft
Universität Bonn
Economics Diploma Thesis: "Lévy Prozesse in der Kreditrisikotheorie."
6 Jahre und 6 Monate, Okt. 1996 - März 2003
Mathematik
Universität Bonn
Mathematics Diploma Thesis: "An Extended Multidimensional Black-Scholes Model with Lévy Noises."
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen