Dr. Kristian Rödel
Angestellt, Head of Quantitative Development in Market Risk Methodology, Deutsche Bank AG, Berlin
Berlin, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Kristian Rödel
Bis heute 8 Jahre und 6 Monate, seit Jan. 2016
Head of Quantitative Development in Market Risk Methodology
Deutsche Bank AG, Berlin
2 Jahre, Jan. 2014 - Dez. 2015
Quantitative Analyst / Front Office Quant
DekaBank Deutsche Girozentrale- Implementierung von Bewertungsmodellen in C++ für den Kapitalmarktbereich
5 Jahre und 9 Monate, Apr. 2008 - Dez. 2013
Assistant Director im Kapitalmarktbereich / Front Office Quant
Landesbank Berlin
- Implementierung von Bewertungsmodellen im Bereich Equity und Interest Rates - Entwicklung von Asset Allocation und Handelsstrategien - Softwareentwicklung in Java, Matlab und C++
3 Jahre und 10 Monate, Juni 2004 - März 2008
Senior-Referent im Handelscontrolling
Sachsen LB
- Validierung von Front-Office-Bewertungsmodellen - Verantwortung für die finanzmathematische Bewertung bei der Einführung neuer Produkte - Verantwortung für die Bewertung des Bank-Portfolios
3 Jahre und 5 Monate, Jan. 2001 - Mai 2004
Teamleiter
Ernst & Young LLP
- Entwicklung von Modellen zur Kreditwürdigkeitsprüfung und zur Einzelwertberichtigung mittels statistischer Verfahren und neuronaler Netze - Basel-II-Beratung - Veröffentlichung von Aufsätzen zum Thema Bonitätsprüfung in Fachzeitschriften
Ausbildung von Kristian Rödel
1998 - 2001
Mathematik
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Verallgemeinerte Potenzen und Fundamentallösungen für gewisse Klassen von Cauchy-Riemann-Systemen
5 Jahre und 10 Monate, Okt. 1991 - Juli 1997
Mathematik
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Partielle Differentialgleichungen
1 Jahr und 10 Monate, Sep. 1989 - Juni 1991
Spezialklassen für Mathematik und Physik
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend