Max Tchirikov

Bereich: Marktpreisrisiko • Weiterentwicklung und Validierung von Risikomodellen - bspw. Kreditportfoliomodell (CreditMetrics) und VaR-Transformationsmodell im Marktpreisrisiko • Konzipieren und programmieren von Risikomodellen in MATLAB und VBA - bspw. Verwahrstellenrisikomodell (Monte-Carlo-Simulation zur Ermittlung einer Verlustverteilung) • Marktpreisrisikomessung und Reporting an den Vorstand • Bewertung von Finanzinstrumenten • Mitarbeit am Aufbau eines DQ-Managements nach BCBS 239

Bereich: Kreditrisiko & Marktpreisrisiko • Weiterentwicklung und Validierung von Risikomodellen • Mitarbeit im Projekt "Umsetzung PD/LGD-Guideline" zur Entwicklung eines Fondsratingmodells • Unterstützen der innovativen Produktentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Segment Fondsdienstleistungen • Kreditrisikomessung & Marktpreisrisikomessung

Forschungsbereich: International Finance and Global Governance - Analyse der Schuldenbelastbarkeit von Staaten im Zusammenhang mit chinesischen Auslandskrediten unter Einbeziehung von Wechselkursrisiken (z.B. Entwicklung des Kurses von LCU/USD bei Krediten in USD) - Ausarbeiten der Rückzahlungsstruktur für Auslandskredite unter Berücksichtigung von Zins, Laufzeit, Tilgungsaufschub etc. - EDV: STATA, R, Microsoft Office (Excel)

- Mentor für die Vorlesungen "Applied Econometrics", "Microeconomics" und "Introduction to Economics" an der Universität Hamburg - Organisation und Leitung von Workshops - Auffinden von Finanzierungsmöglichkeiten und Schaffung eines finanziellen Rückgrats (gefördert u.a. vom Bundesministerium für Bildung und Forschung) - Management der Einnahmen und Ausgaben (als Finanzvorstand) - EDV: Microsoft Office (Excel), LaTeX

Abteilung Accounting, Einheit Risk Management - Entwicklung von Instrumenten für das Risikomanagement / Risikocontrolling - Überarbeitung und Erweiterung des Value-at-Risk (VaR) Modells für das Erdgas-Portfolio - Backtesting bestehender und überarbeiteter Modelle - EDV: Microsoft Office (Excel)

Note 1,3 - Erich-Schneider-Preis 2018 (Auszeichnung als Jahrgangsbester) - Quantitativer Schwerpunkt - Masterarbeit: ,,An Application of Markov-Switching GARCH Models to the Exchange Rate Dynamics of Cryptocurrencies: Investigating the Benefits for Risk Management” (Note: 1,3)

Note: 2,2 - Statistik Schwerpunkt - Bachelorarbeit: ,,Entwicklung des Lohnunterschiedes zwischen Migranten und Nichtmigranten in Deutschland – Eine Zerlegungsanalyse“ (Note: 1,3)