Ramin Moarref

Ramin Moarref

Diplom Informatiker

Project Manager / Senior Business Analyst

(Der Unternehmensname ist nur sichtbar für registrierte Mitglieder)

  • 60313 Frankfurt
  • Deutschland

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Persönliches

Berufserfahrung

  • Beschäftigungsart
    Freiberufler

Ausbildung

  • Sprachen
    Deutsch, Englisch

Über mich

http://www.moarref.com
http://de.linkedin.com/pub/ramin-moarref/3/5a7/670
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Seit 1993 begleite ich als klassischer und unabhängiger Berater die Projekte im Bankenumfeld, gepaart mit Fach- und Methodenkompetenz, von der Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung.
 
"Thank you, Lord, for making all necessary things simple, and all complicated things unnecessary"
- H. S. Skovoroda (1722-1794)
 
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Leistungsschwerpunkte
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• Projektleitung und Koordination
 
• Kompetente Schnittstelle zwischen IT und Fachabteilungen
 
• Analyse, Design und Implementierung von komplexer Banksoftware für Front-, Middel-, und Backoffice
 
• Spezialisierung und hohes Maß an Erfahrung in bereichübergreifenden Geschäftsprozessanalyse und –optimierung
 
• Langjährige Erfahrung in Customizing und Anbindung von externen Systemen an bestehende Systemlandschaften
 
• Einführung von Handelssystemen, Anwendungs- und Schnittstellenentwicklung
 
• Teamplayer mit großer Integrations- und Durchsetzungsfähigkeit
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Einsatzbereiche
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• Geld-, Devisen-, Derivate- und Wertpapierhandel
 
• Financial Engineering, Strukturierte Produkte
 
• Treasury, Gesamtbanksteuerung, Aktiv-Passiv-Steuerung, Handelsabwicklung
 
• Risikocontrolling, -management, Portfoliomanagement, Collateralmanagement
 
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Projekte
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Senior Business Analyst Handelssysteme , Collateral Management, Project Manager
 
• Implementierung eines modernen Collateral Management Systems von Lombard Risk, Project Management, Release- und Change Management, 3 erfolgreiche Releases
 
> Koordinierung der internen sowie externen Organisationen
> Erstellung des Fachkonzepts für Operations und STP-Anbindung an Summit Handelssystem
> STP-Anbindung an Kontokorrentsystem
> Anbindung an zentrales Kalendersystem
> Erstellung von Testkonzepts, Qualitätssicherung und Live-Going
 
• Release und Change Management für Summit Trading System (erfolgreiches Upgrade von 3.8.1 auf 5.3.1)

> Erstellung von Releasespezifikation und Abstimmung des Releaseumfanges mit relevanten Fachbereichen sowie Festlegung der Releasearchitektur.
 
> Erstellung von Testkonzept für Risikocontrolling, Risikomanagement,
Treasury und Operations Financial Markets.

> Durchführung der fachlichen Tests, Analyse der Bugs und deren
Reporting an Misys. Koordination und Bugsfixing der Probleme mit den internen Schnittstellen.

• Erweiterung und Integration von neuen Funktionalitäten der Summitschnittstelle und iSeries Buchung- und Settlementsystem für Strukturierte Produkte, externe Derivate und Embeddeds nach IAS39-Vorgaben Hedge Accounting.
 
• Abbildung und Design der Zerobonds (Fach- und Testkonzept) in Summit und Übernahme der Daten in iSeries Buchung- und Settlementsystem.
 
• Abbildung und Design der NDS - Non Delivarable Swaps -(Fach- und Testkonzept) in Summit und Übernahme der Daten und Geschäftsvorfälle in Buchung- und Settlementsystem.
 
• Abbildung und Design der amortizing american Swaptions (Fach- und Testkonzept) in Summit und Übernahme der Daten und Geschäftsvorfälle in Buchung- und Settlementsystem.
 
• Analyse und fachliche Spezifikation von Volatility Smile Adjusment für FX-Options
 
• Erweiterung und Design der Summit- und iSeries Schnittstelle (Fach- und Testkonzept) für die Übertragung von Break Clauses für Derivate Verträge.
 
• Erweiterung und Design der Summit- und iSeries Schnittstelle (Fach- und Testkonzept) für die Übertragung von Interpolationsinformationen und deren Berechnungen nach internen Regeln für Derivate Verträge.
 

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Business Analyst Structured Products, Teilprojektleiter im Fachbereich Riskocontrolling
 
Konzeptionierung und Aufbau einer Plattform für die Bewertung, Analyse und Risikomessung komplexer strukturierter Zinsinstrumente, die flexibel und schnell in Murex gehandelt werden sollen.
• Konzeptionierung und Aufbau einer Produktdatenbank (Fachkonzept)
• Konzeptionierung und Aufbau einer Analyse Datenbank (Fachkonzept)
• Konzeptionierung der Schnittstellen Murex-PricingEngine(DV-Konzept)
• Mapping der Daten zwischen den Komponenten und der PricingEngine (Mercator) und Integration des PricingEngines.
• Datenmodellierung (ERM)
• Erstellung von Testkonzept, Durchführung und Auswertung der Tests nach fachlichen Anforderungen.
• Design, Erstellung und Integration der Kontrollingprozesse in einem Java-GUI.
• Koordinierung von allen beteiligten Fachbereichen.
 
Abbildung und Erstellung der fachlichen Logik für folgende komplexe Produkte in Murex Handelssystem:
• Target Anleihen
• Basis-Plus Anleihen
• Memory Anleihen
• MiniMax-Floater
• Credit Linked Notes
• Callable Fix Reverse
• Digital Spread Tarn
• Florax
• Dopix Plus
 
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Business Analyst Geldhandel
 
Erstellung und Abnahme der Fachkonzepte für 2 neue Produkte:
• Dresdner Money Collect
• Festgeld mit Bonus

 
Erstellung eines Test-Testhanbuches unter Berücksichtigung des LENA-Modells, Definition der Konventionen und Festlegung der Vorgehensweise für
• Funktions- / Anwendungstestumgebung
• Praxisnahe Testumgebung (V/I-Testumgebung)

Erstellung und Abstimmung der fachlichen Tests mit der Fachabteilung und
vollständige Dokumentation des Datenmodells.

Durchführung der Testfälle und fachliche Auswertung der Testergebnisse bis zur erfolgreichen Abnahme und Going Live.
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Handelssystemverantwortlicher
Business- und Systemanalyst
 
Einsatz in einem Handelsbereich mit diversen Schnittstellen zu großen Börsen der Welt. Gehandelt werden komplexe strukturierte Produkte und Exoten in Bereichen FX, Bonds, Aktien und Edelmetalle über 2 Straight Through Processing Handelssysteme und Low Latancy Calculation and Multi Contribution Systems. Die Systeme bieten folgende Funktionalitäten:
 
Pricing, Kontribution, Quoting an Börsen, Electronic Trading, Positionkonsolidierung, Order Capture und Monitoring, Reconciliation, Risk Reports und Charts, Produkt und Static Data, Partnerdaten, Dating Server und Ticketerstellung.
 
Verantwortlich für:
 
• Release- und Change Management
• Optimierung, Stabilisierung und Automatisierung der Prozesse
• Workflowmanagement
• Schnittstellenmanagement
• Erarbeitung von Proposals in Zusammenarbeit mit Tradern
• Requirementsanalyse bei der Systemerweiterung
• Koordination der internen sowie externen Schnittstellenanbieter
• Erstellung von fachlichen und technischen Testplänen
• Erstellung von Deploymentplänen und Failoverstrategies
• OO Design und Analyse der Webanwendungen
 
Verantwortlich für den Betrieb und Weiterentwicklung von folgenden Retaillinks:

Cats, WM Osmosys, Fixweb London, ICF Börsenmakler, CITI Group, EUWAX, VWD
und folgenden Exchanges:
 
XETRA, SIBE, GL NET, JSE, MCW, SAX, SWX.
 
Anbindung und Kontribution von kalkulierten Preisen (TVs) für folgenden Providern unter des Low Latancy Aspektes:
 
Bloomberg, Reuters, Telekurs, Teledata, VWD, B.I.S, Teletext, Onvista, Euwax, Xentric, Bridge und UBS Quotes (intern)
 
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Credit Risk- und Basel II Analyst
Risikokontrolling (RCO), CRIS (Credit Risk Systems)
 

Erstellung von Gesamtbankrisikobericht und individuellen Adressrisiken-Berichten unter Berücksichtigung von Basel II Richtlinien
 
• Automatisierung von sämtlichen Prozessen zum vollständigen Aufbau der Reports
• Konzeptionierung, Erstellung und Umsetzung eines Data Marts auf Basis eines existierendes Datawarehauses zur Beschleunigung der Datengewinnung und effizienten Analyse der Daten. Hierdurch wurde der Berichtszyklus von 20 Tagen auf 5 Tage verkürzt
• Erstellung der Off- bzw. Online Cubes (OLAP), um Slice and Dice zu beliebigen Datenebenen zu ermöglichen
• Analyse, Test, und Anbindung neuer Kreditderivaten Datenquellen
• Konzeptionierung des Business Logics in einem GUI-Programm zur Flexibilisierung und Automatisierung der Prozesse sowie zur Erstellung von Gesamtbankrisikobericht, Corporates & Markets-Report (Loan) und Corporates & Market-Trading-Report (Handel)
• Erstellung einer Datenbank zur Übernahme und Kalkulation der Credit Value at Risk (CVaR) -Zahlen durch Übernahme der KMV-Daten
 
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Private Clients and Assetmanagement (PCAM)
Principal Consultant, Teilprojektleiter im Fachbereich
 

Entwicklung einer flexiblen und skalierbaren Portfolio Management Lösung als globale Plattform für transaktionsorientiertes Position Keeping, Reporting und Ordering sowie Ablösung des bestehenden Asset Management Portfolio Systems (AMP) durch „OASYS“.
 
• Das system sollte realtime über Multi Channels einen 7x24-Zugriff, für sowohl einzelne als auch Gruppe der Portfolios und Sachdepotfunktionalität gewährleisten.
 
• Analyse und Konzeptionierung eines transaktionsorientierten Realtime-Positionengines unter Berücksichtigung von 3 verschiedenen Verbuchungsgesichtspunkten für sämtlichen Assetklassen:
 
> Standard- Positionsführung (Handelswährungsposition)
> Steuerliche Positionsführung (Berücksichtigung der Spekulationsfrist für Nachsteuerperformance)
> Order-Positionsführung (Disposition)

Positionen wurden nicht historisiert sondern bei Bedarf aus den gespeicherten Business Transacions Online über die Logik der Position Engine generiert.
 
• Erstellung und Programmierung eines Regelwerkes zur Übernahme und Buchung der Trades aus DB-Trader. Erstellung eines Testplans für das DB-Trader-Interface (Straight-Through Processing -Backend), Übernahme der Backend-Transaktionen und deren Verarbeitung zur Rohtransaktionen
• Klassifizierung aller (fragmentierten) Geschäftsvorfälle und Definition und Zusammenführung dieser zu Business Transactions in Verbindung mit Wertpapiermitteilungs-Schnittstelle (WM) zur vollständigen Abbildung und Buchung von Geld- und Wertpapiertransaktionen. Definition der Non-Trade Transaktionen für die Kapitalmaßnahmen über die WM-Schnittstelle zur Vervollständigung der Transaktionskette
 
• Erstellung der fachlichen- und DV-Technicshen Konzepte für Earnings, Cash und Security nach UML-Standards
• Erstellung des Pseudo-Codes für die jeweiligen Konzepte
• Fachliches Mapping der Datenbankfelder zur diversen externen Schnittstellen (DB-Trader, Rolf & Nolan, PricingEngine, Sachdepot)
• Zusammenarbeit bei der Erstellung des relationalen Daten- und Objektmodels für die Business-Tarnsaktion-Engine und Position-Engine
 
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Senior Business Analyst
Imagine (Real Time Equity Derivative Trading System)
 
Imagine ist ein integriertes Front / Backoffice System für Equity Produkte.
Static Data, Marketparameters, Curve Modeling wurden über verschiedene Schnittstellentools gewährleistet. Risk Management Module erlaubten die Kalkulation der P&L in realtime. Stressanalyse-Tools und VaR- Kalkulationen für flexible Analyse des Portfoliorisks. Imagine verfügt über Backoffice-Funktionen wie Position Keeping, Confirmations, Accounting und Settlements.
• Analyse und Erweiterung der Orderroutingschnittstellen (Eurex und Xetra/DROM). Realtime Anbindung der Eurex Option & Futures-XML-Deals an Imagine-Datenbank über die API-Schnittstelle. Entwicklung und Konzeptionierung erforderlicher Tabellen und Stored Procedures um eine RealTime-Processing der Business Information Messages (BIM) zu gewährleisten. Test und Rollover der Funktionen.
• Konzeptionierung und Implementierung der Corporate Actions für die europäischen Märkte. Dabei wurden automatisch alle betroffenen Positionen bzw. Instrumenten erfolgsneutral entsprechend der fachlichen Anforderungen angepasst und den neuen Bestand der Portfolios ermittelt
• Aufstellung und Konfiguration der Datenbanken für die Stammdaten, Generierung der Dummytrades, um bestimmte Routen, Portfolios und Positionen zu testen. Modellierung und Aufsetzung von User- und Portfolioregeln, um den Handel bei Aufwändigen tagesprozeduren zu unterstützen (Deal Customizing).
• Installation und Test von Portfolio und Risk Matrix Server für Imagine sowie Aufsetzung von Riskszenarien und Erstellung von Diversen Value at Risk-Reports für Front- und Middeloffice
 
• Reporting und Implementierung von User Acceptance Tests (UAT) für ORC- Trading und Orderrouting System und dessen Schnittstelle nach London, Fachkonzept Schnittstelle, Aufbau Testmatrix und Integrationstest.
• Analyse und Test der gesamten Applikationsfunktionen im Tagesgeschäft und bei Rollovers. Erstellung der geeigneten Testcases.
 
• Implementierung und automatische Übernahme der neuen Reuters-Optionsymbole in die Stammdatenbank, Anpassung der Buchungslogik
Umgebung:
 
SunSolaris, Windows NT, Sybase, SQL, Java, XML (BIM), Perl, Orbix, Reuters RT, Tibco/Etx, DB-Artisan

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Marktrisikosteuerung, Euro Historische Datenbank (EHDB)
 
• Einführung, Implementierung und Testen der neuen Risikofaktoren (Swaps, IRSwaps, Exchange Traded Optionen, BOBL, BUND, BUXL, COMI, CONFT, SCHATZ und JUMBO Future und Optionen, Caps and Floor-Optionen, Technologieaktien) für die Marktrisikosteuerung in der Sun Solaris-Testumgebung für den Tibco-Rechner sowie in Verbindung mit Reuters, DRI und Datastream als Dataproviders
 
• Implementierung und Umsetzung der Anforderungen des Handels und der Fachabteiltung in der Sybase und Fame Datenbank
 
• Rollover und Konversionfazilität für Paralleltrading während der Euroumstellung durch Spreadtrading und Pricing Offset
 
• Sicherstellung und Support des Tagesbetriebs durch Entwicklung einer Anwendung in Applixware.

• Erstellung und Pflege von fachlichen Mappingstabellen
• Aufbereitung und Bereinigung geeigneter Zeitreihen der Risikofaktoren für Backtesting, Monte Carlo und historische Simulation
 
Umgebung:
SunSolaris, Windows NT, Sybase, Fame, Unix, Tibco, Applixware, Datastream, Reuters, DRI
04.1999 – 07.1999 Dresdner Bank AG
Risikokontrolling (RCO)
 
• Analyse, Test und Anpassung des Codes aller Access-Middleware-Datenbanken der Risk-Controlling in Hinsicht der Y2K Problematik
 
• Entwicklung eines flexibles Datenbank-Testtools, entsprechend der Anforderungen dieser Datenbanken
 
• Erstellung diverser Reports über die Daten, Elemente und Struktur der Datenbanken
 

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Competence Center
• Erstellung und Durchführung von Testplänen und Auswertungen der Y2000-Tests für die Handel- und Abwicklungssyteme in Unix und VMS-Umgebung des Front- und Backofficebereiches.Qualitätssicherung nach ISO 9000 und Dokumentation der Testergebnisse.
 
• Murex MX-Equity (Cash & Derivatives), Back- und Frontoffice, Batchläufe, Einbeziehung der vorhandenen Schnittstellen z.B. Eurex, Futures, Options, Exotics und Cash-Handelssystem
Murex Mx Historical Simulation, Erstellung und Durchführung des Testkonzeptes
Summit ZGB
 
• Funktionaler Test für Trade Input, Trade Modification, Trading Board, Pricing, Pricing der Gruppen, Hedge von Gruppen, Shift von IR- und Volakurven und Pricing und Hedging, Profit and Loss für Daily und year to date, Standard und Batch Hedge-Reports, Fundings
 
Report-Test für Option Desk, Treasury Desk, Swap Desk, und Financial Engineeing Desk
 
• Analyse und Abgleich der Ergebnisse für folgende Produkte:
Cash, Forward und Listed Future Deals
Repo’s
Options on single Equities (Listed und OTC)
Exotic Options
Single und Multi-Currency Warrants
Equity Swaps
Baskets options
Convertible Bonds
FRA’s
Caps, Floors, Collars
 
• Trade Upload File (BOF), Daily Closing, Exercise/ Assignment, Liquidation, Cancellation, Expiry, Delivery
• Devon 2.22T Exchange (Futures, Options Position Keeping System)
Erstellung eines DV-Testkonzeptes , Durchführung der Testcases und Erstellung eines Tools zum automatischen Abgleich der Testergebnisse für Listed Options und Futures. Für alle positionen in Portfolios wurden folgende Tests entwickelt und durchgeführt:
 
• User Device (Eurex-Schnittstelle)
Erstellung und Durchführung des Testkonzeptes. Analyse und Bestandsabgleich der Ergebnisse (Reconciliation)
 
• Wall Street Systems (Front Office Money Market und Foreign Exchange Derivatives)
Analyse und Mapping der Deal- bzw. Limitdaten. Erstellung des Testkonzeptes für Devisenkassageschäfte, Devisentermingeschäfte, Non-Deliverable Forwards (NDFs), Optionen sowie Devisenswaps
 
• Schnittstellen über Reuters Rate Feed, Reuters Dealing 2001, GHP und S.W.I.F.T.-MQSeries zu SWIFTNet.
 
• IBS (Integrated Banking System)
Erstelleung und Durchführung der Test für folgende Module:
 
• Money Transfer-Modul.Verwaltung aller aus- und eingehenden S.W.I.F.T.-Nachrichten. (Zahlungsaufträgen, Kontoauszügen, Meldungen über Merva und Stachem).
 
• Money Market-Modul. Verwaltung von Geldmarktgeschäften (Übernahme der Daten über WWS MM)
 
• Central Information File. Datenbasis für alle IBS-Komponenten (Kundenstammdaten, Währungstabelle, Kalenerdatei)
 
• Global Payment System. Verwaltung von elektronischem Zahlungsverkehr mit Anbindung an S.W.I.F.T.-Schnittstell
 
CORONA/HERMES
• Kontenabgleich und Unterstützung bei der Nachbearbeitung der Reklamationen bei Nostrokonten, die über S.W.I.F.T. weitergegeben werden (Buchungen, Meldungen)

 

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