Sie werden Teil der Abteilung Asset Management Conventional Business im Bereich Investment. Die derzeit 11 Kolleginnen und Kollegen der Abteilung planen, überwachen und optimieren den konventionellen (nicht fondsgebundenen) Teil unserer Kapitalanlage (derzeit knapp 36 Milliarden Euro). 

Wichtige Asset Klassen in unserem konventionellen Portfolio sind unter anderem Anleihen, Derivate, und Alternative Investments (z.B. Private Debt, Real Estate). 

Als Senior Analyst:in Asset Liability Management verantworten Sie, gemeinsam mit Ihre Team- Kolleg:innen, die Entwicklung, Umsetzung und laufende Optimierung der strategischen Asset Allocation für unserer konventionellen Assets unter Berücksichtigung der Liabilities unseres Versicherungsbestands.

Im Rahmen von Due-Diligence-Prozessen analysieren und bewerten Sie die Kapitalanlage-Portfolien von Versicherungsunternehmen.

Darum könnte dieser Job interessant für Sie sein:

• Sie wirken unmittelbar und verantwortlich an der Steuerung der Kapitalanlage einer der größten Lebensversicherungen Deutschlands mit

• Sie arbeiten eng mit Kolleg:innen anderer Bereiche zusammen und vertiefen Ihre Einblicke in die finanzmathematische und aktuarielle Architektur einer Lebensversicherung

• Sie lernen die auf Lebensversicherungen fokussierte Kapitalanlage-Struktur eines externen Bestandsmanagers kennen und spezialisieren sich beruflich auf ein attraktives Thema

• Sie wirken an Due Diligence Prozessen und potenziell an der Übernahme und Integration von weiteren Versicherungsunternehmen mit

Das wären Ihre konkreten Aufgaben

• Sie erarbeiten, gemeinsam mit Ihren Kolleg:innen, die strategischen Vorgaben für die Struktur und Steuerung unserer konventionellen Kapitalanlage (Strategische Asset Allocation)

• Sie analysieren und steuern das operative Management der Vermögens- und Verbindlichkeitenstruktur unserer Lebensversicherungsunternehmen

• Sie analysieren und steuern das Durations- und Konvexitätsgap unserer Kapitalanlage

• Sie bilden die Daten der konventionellen Kapitalanlage in unserem Projektionsmodell (RAFM) ab

• Sie führen Risikoanalysen und Sensitivitätsanalysen durch

• Sie erstellen regelmäßige und ad hoc Berichte, Auswertungen und Präsentationen für das eigene Team, das Senior Management und die Geschäftsführung

• Sie analysieren und bewerten die Kapitalanlage-Portfolien von Versicherungsunternehmen im Rahmen von Due Diligence Prozessen

• Sie arbeiten Kolleg:innen ein und unterstützen sie als Mentor:in und Ratgeber:in im Tagesgeschäft

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium (Mathematik, Physik, Wirtschaftsingenieurwesen, VWL oder ähnlich) mit quantitativer Ausrichtung

• Mehrjährige Erfahrung im Asset Liability Management einer Lebensversicherung (inhouse)

• Vertieftes finanzmathematisches Wissen

• Erfahrung mit Risikomanagement im Bereich Kapitalanlage und mit regulatorischen Anforderungen

• Erfahrung mit der Arbeit mit stochastischen Projektionsmodellen (z.B. Risk Agility FM oder Prophet)

• Programmierkenntnisse, idealerweise in Wolfram Mathematica (oder vergleichbar) und in C/C++

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, verhandlungssichere Englischkenntnisse

• Vergütungspaket: Grundgehalt (12 Monatsgehälter) plus Bonus
• Hybrides Arbeitsmodell: Flexibler Mix aus 60% Homeoffice und 40% Arbeiten vor Ort
• 40 Stunden pro Woche (in Vollzeit)
• 30 Tage Urlaub (Heiligabend und Silvester arbeitsfreie Tage)
• Budget für die Teilnahme an externen Fortbildungen
• Interne Lernplattform und Trainingsprogramme (z.B. Projektmanagement)
• Mental Health Plattform (auf Wunsch 4 Coaching-Sitzungen)
• Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge (Direktversicherung, 20 % Arbeitgeberzuschuss)
• Job-Bike Leasing
• Parkplätze direkt am Gebäude
• IT-Equipment: Windows-Laptop, bis zu 2 Bildschirme, Headset, VoIP-Telefonie, MS-Teams