Standort: Mainz | Gehalt: bis zu 100.000 € p.a. (je nach Erfahrung) | Vollzeit / Festanstellung

Unser Mandant ist eine hoch digitalisierte Direktbank mit starkem Fokus auf Kredit- und Einlagengeschäft sowie einem erfolgreichen White-Label-/Outsourcing-Geschäftsmodell. Die Bank kombiniert langjährige Expertise mit moderner Technologie, betreut mehrere Bankpartner und FinTechs und bietet ein dynamisches, wachstumsorientiertes Umfeld – ideal für quantitative Expertinnen und Experten, die Modellierung, Regulierung und Banksteuerung wirkungsvoll verbinden möchten.

In dieser Rolle übernehmen Sie die Verantwortung für die Weiterentwicklung und Absicherung der Kreditrisikomodelllandschaft. Konkret erwarten Sie:

• Verantwortung für die (Weiter-)Entwicklung, Pflege und Validierung von IRBA-Ratingmodellen zur Schätzung der Risikoparameter PD und LGD.

• Bewertung der Modellangemessenheit und Ableitung risikoorientierter Handlungsempfehlungen für das Management.

• Aktives Modellportfolio-Management zur Identifikation und Reduktion von Modellrisiken.

• Sicherstellung der regulatorischen Konformität der Modelle im Kontext CRR und EBA-Guidelines; fachliche Kommunikation mit Entscheidungsgremien, Aufsicht, interner Revision und Wirtschaftsprüfern.

• Fachliche Beratung der Fachbereiche zum Lifecycle der Modelle (Entwicklung, Implementierung, Monitoring, Retrospektiven).

• Durchführung risikoartenübergreifender Analysen entlang der Modellketten zur Unterstützung eines ganzheitlichen Modellrisikomanagements.

• Erstellung regelmäßiger, verständlicher Reportings und Updates für Team und Management.

Sie bringen die fachliche Tiefe und die Praxisnähe mit, die diese Rolle verlangt:

• Abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Physik, Finanzmathematik oder eine vergleichbare quantitative Ausbildung.

• Mehrjährige, relevante Berufserfahrung in der Entwicklung, Validierung oder Anwendung von Kreditrisikomodellen (IRBA/PD/LGD).

• Fundierte Kenntnisse zur regulatorischen Umsetzung von PD-/LGD-Modellen (CRR, EBA-Guidelines) und Erfahrung in der Kommunikation mit Aufsicht und Prüfung.

• Praktische Erfahrung mit Modellvalidierung, Statistical Backtesting, Performance-Monitoring und Modellrisiko-Steuerung.

• Sehr gutes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen; ausgeprägte Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich aufzubereiten.

• Sicheres Auftreten in interdisziplinären Teams; sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse.

• Technische Versiertheit: sicherer Umgang mit MS Office (insb. Excel) sowie Erfahrung mit statistischer Analysesoftware und gängigen Implementierungsumgebungen (z. B. R, Python, SAS o.ä.).

• Kenntnisse der Datenaufbereitung, Implementierungsprozesse und technischer Abbildung von Modellen sind von Vorteil.

• Attraktive Vergütung inklusive Incentive-/Bonus-Paket (bis zu 100.000 € p.a., abhängig von Erfahrung)

• Home-Office: bis zu 2 Tage pro Woche nach erfolgreicher Einarbeitung

• Spannendes Aufgabenumfeld mit hohem Gestaltungsspielraum und direktem Einfluss auf Banksteuerung und Modelllandschaft

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege – schnelle Umsetzung eigener Ideen möglich

• Gutscheinprogramm, Gesundheitspaket, kostenlose Getränke & Obstkorb

• Standortvorteil Mainz: kostenfreier Parkplatz vor Ort

• 30 Urlaubstage sowie Sonderregelungen für bestimmte Feiertage

• Individuelle Weiterbildungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten

• Moderne, ergonomische Arbeitsplätze und regelmäßige Teamevents

Für vertrauliche Rückfragen und Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen wenden Sie sich bitte an:

René-André Lessow

Geschäftsführer

Bankingheads GmbH

Böcklinstraße 3, 60596 Frankfurt am Main

📞 +49 (0) 172 459 6450

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