Praktikum Portfolio Management – Systematic Cross Asset (m/f/d)
Praktikum Portfolio Management – Systematic Cross Asset (m/f/d)
Praktikum Portfolio Management – Systematic Cross Asset (m/f/d)
Praktikum Portfolio Management – Systematic Cross Asset (m/f/d)
Assenagon Asset Management S.A. Jobportal
Banken, Finanzdienstleistungen
München
- Art der Anstellung: Studierende
- Vor Ort
- Aktiv auf der Suche
Praktikum Portfolio Management – Systematic Cross Asset (m/f/d)
Über diesen Job
Praktikum Portfolio Management – Systematic Cross Asset (m/f/d)
Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden, unabhängigen Asset Manager in Europa. Unser Unternehmen beschäftigt heute etwa 90 Mitarbeiter an den Standorten Luxemburg, München, Frankfurt und Zürich. Für Studenten, Absolventen und ambitionierte Berufsanfänger bieten wir regelmäßig spannende Praktika. Nutzen Sie Ihre Chance, Einblicke in ein dynamisches Unternehmen zu gewinnen und Ihre Fähigkeiten in der Praxis unter Beweis zu stellen.
Wenn Sie einen finanzmathematischen/naturwissenschaftlichen Hintergrund und erstklassige Noten haben und ein anspruchsvolles Praktikum für 3 Monate im Rahmen Ihres Studiums im strukturierten Handel suchen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Wenn Sie einen finanzmathematischen/naturwissenschaftlichen Hintergrund und erstklassige Noten haben und ein anspruchsvolles Praktikum für 3 Monate im Rahmen Ihres Studiums im strukturierten Handel suchen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Ihre Aufgaben
- Automatisierung der Berechnung von quantitativen Fonds- und Risikokennzahlen sowie Portfolio- und Attributionsanalysen
- Entwicklung von Modellen zur Replikation von Strategien innerhalb synthetisch und physisch replizierender Indexfonds
- Analyse von Alternative Risk Premia-Strategien, Entwicklung von Modellen zur Portfolio Optimierung und Asset Allokation
- Unterstützung der Portfolio Manager bei den täglichen Handelsprozessen, z. B. durch Weiterentwicklung von Handelstools
- Teamübergreifende Arbeit mit den Bereichen Trade Support, Product Management und Financial Engineering
Außerdem haben Sie die Möglichkeit zur Bloomberg
TM
Professional-Zertifizierung.
Ihr Profil
- Fortgeschrittenes Hochschulstudium mit quantitativem Fokus (Mathematik, Informatik, Physik, Statistik, Ingenieurswissenschaften, BWL/VWL mit finanzmathematischer oder statistischer Ausrichtung)
- Hohe Affinität zu IT-Systemen und gute Programmierkenntnisse in Matlab, Python oder vergleichbar
- Alternativ: Praktische Programmiererfahrung in Visual Basic for Applications (VBA) innerhalb von Microsoft Office (Excel, Outlook)
- Grundverständnis gängiger Produkte im Asset Management (Aktien, Anleihen, Derivate)
Unser Angebot
Auf Sie wartet ein interessantes, anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet – Sie können die gesamte Bandbreite einer Verwaltungsgesellschaft kennenlernen und mitgestalten. Gute Entwicklungsmöglichkeiten, flache Hierarchien und unsere offene Unternehmenskultur bieten Ihnen die Anerkennung für Ihre Ergebnisse.
Sie fühlen sich angesprochen?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Jobportal inkl. Lebenslauf und Angabe des frühestmöglichen Eintrittsdatums.
Ein Anschreiben ist nicht verpflichtend, aber natürlich willkommen, wenn Sie uns darüber hinaus einen persönlichen Einblick in Ihre Motivation und Ihre Stärken geben möchten.
Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich gerne an:
Sophia Engel, +49 89 519966-312
Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich gerne an:
Sophia Engel, +49 89 519966-312
Unternehmens-Details
Bewertung von Mitarbeitenden
Gesamtbewertung
Basierend auf 10 BewertungenVorteile für Mitarbeitende
Flexible Arbeitszeiten
Home-Office
Kantine
Betriebliche Altersvorsorge
Gesundheitsmaßnahmen
Betriebsarzt
Training
Parkplatz
Günstige Anbindung
Vorteile für Mitarbeitende
Smartphone
Gewinnbeteiligung
Veranstaltungen
Privat das Internet nutzen
Unternehmenskultur
Unternehmenskultur
10 Mitarbeitende haben abgestimmt: Sie bewerten die Unternehmenskultur bei Assenagon Asset Management S.A. Jobportal als sehr modern.Der Branchen-Durchschnitt tendiert übrigens in Richtung modern
