Was erwartet dich?

• Entwicklung und Backtesting von IRB Kreditrisikomodellen (inkl. Aufbereitung der Datengrundlage)
• Validierung und Weiterentwicklung von Marktrisikomodellen im Banken- und Handelsbuch
• Kontinuierliche Verbesserung und Automatisierung von Prozessen zur periodischen Modellüberprüfung
• Zusammenarbeit mit Fachbereichen bei der Modellentwicklung im Rahmen der Sicherstellung von Anwenderakzeptanz
• Ansprechpartner für bankinterne und -externe Anspruchsgruppen sowie Prüfungsgesellschaften bei Detailfragen zu Risikomodellen und -methoden

Was bringst du mit?

• Universitätsstudium mit quantitativem Fokus, z. B. (Finanz-)Mathematik, Physik, Data Science, Psychologie, Ökonometrie
• Gute Programmierkenntnisse in R und SQL, Kenntnisse in LaTeX und Git von Vorteil
• Analytisches und strukturiertes Denken mit ausgeprägter Affinität für quantitative Verfahren sowie hohe Problemlösungskompetenz
• Hohe Eigeninitiative und zielorientierte Arbeitsweise

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Anita Skritek-Deim
AL Quantitative Risk Modelling
+41 (71) 2259749

+41 (71) 6274055

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