Risk Methodologist (m/w/d)
Risk Methodologist (m/w/d)
- Art der Beschäftigung: Vollzeit
- Vor Ort
- Zu den Ersten gehören
Risk Methodologist (m/w/d)
Über diesen Job
Risk Methodologist (m/w/d)
Referenznummer: 17107 - Einsatzort: Stuttgart - Unternehmen: LBBW - Funktionsbereich: Risk Control - Vollzeit / Teilzeit: 100
Die LBBW zählt zu den führenden Banken Deutschlands und ist ein innovatives Unternehmenim Finanzsektor. Neben traditionellen Bankdienstleistungen beschäftigen wir uns mit den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und internationale Märkte. Wir bieten ein Umfeld, das persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Mit über 10.000 Mitarbeitenden gestalten wir die Zukunft der Finanzwelt – Gemeinsam #NeuesSchaffen
Der Bereich Risk Control der LBBW steht für ein modernes Risikomanagement. Wir bemessen und bewerten Risiken aus dem Geschäftsbetrieb auf Basis von state-of-the-art Verfahren. Der Fokus liegt auf zukunftsgerichteten Analysen und Steuerungsimpulsen, um unsere Bank resilienter gegen aufkommende Risiken aufzustellen.
Die Gruppe Traded Risk Methods verantwortet die Entwicklung von Modellen zur Bemessung von Marktrisiken und operationellen Risiken ebenso wie die Validierung von Bewertungsmodellen aller Kapitalmarktprodukte. Unsere klare Zielsetzung ist, die Modelle passgenau im Hinblick auf eine optimale Banksteuerung weiterzuentwickeln.
Zur Unterstützung der Geschäftsinitiativen des Handels rund um das Thema Portfolio Finance suchen wir eine motivierte, aufgeschlossene Person mit Spaß und Fähigkeit zur (Weiter-)Entwicklung quantitativer Modelle. Der Schwerpunkt der Tätigkeit wird auf der Validierung komplexer Verbriefungsmodelle sowie auf der Einbindung der Produkte in die Marktrisikomessung liegen. Wir bieten ein leistungsfähiges Team, eine offene Arbeitskultur und herausfordernde Aufgaben.
Aufgaben:
• Begleitung der Einführung neuer Produkte im Kontext strukturierte Finanzierungen
• Analysen, Prototyp-Umsetzung und Validierung von Modellen zur Bewertung komplexer Verbriefungsstrukturen
• Konzeption der Berücksichtigung der neuen Produktstrukturen in den Marktrisiko-Modellen
• Beteiligung im Neue-Produkte-Prozess der Bank, enge Abstimmung und Vernetzung mit den Front Office Quants und dem Risikomanagement
• Regelmäßige Validierung der Bewertungsfunktionalitäten für das Produktspektrum der strukturierten Finanzierungen
Profil:
• Abgeschlossenes Studium mit stark quantitativer Ausrichtung, wie Mathematik, Statistik, Data Science, Natur- oder Wirtschaftswissenschaften
• Berufserfahrung bzgl. Bewertungsmodellen für Finanzderivate sowie den Kapitalmärkten
• Erfahrungen in der Modellierung und Bewertung von Verbriefungsstrukturen
• Kenntnis verbreiteter Programmiersprachen wie z.B. Python oder C# sowie SQL
• Ausgeprägte analytische Kompetenzen, hohes Maß an Eigenverantwortung und Teamfähigkeit. Darüber hinaus sicheres Auftreten auch in Prüfungssituationen
• Offenheit für neue Herausforderungen
Fragen zur Bewerbung beantworten wir gerne unter: recruiting@LBBW.de
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