Dr. Andrej Ponomarenko
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Andrej Ponomarenko
- Bis heute 4 Jahre und 6 Monate, seit Feb. 2021
Quantitative Software Developer
zeb
Senior Softwareentwickler Financial Solutions/Quantitative Methoden
- 14 Jahre und 8 Monate, Aug. 2005 - März 2020
Quantitative Software Developer
Hamburg Commercial Bank AG
• Implementierung/Integration von Pricing-Modellen und deren Infrastruktur • Teilnahme an Projekten Bspw.: -Calypso-Release-Wechsel R11 auf R 14 und R14 auf R16. Schwerpunkt Marktdaten/Pricing/Risiko -IBOR Transition -Migration von Equity-Geschäften und deren Bewertung von Sophis nach Calypso -Erweiterung der Bewertung auf negative Zinsen in Calypso -Implementierung von Bewertung für Bond-Geschäfte in Calypso -Erstellung, Produktivsetzung und Wartung von Bewertungsfunktionen für Opus und Sophis
- 2 Jahre und 10 Monate, Okt. 2002 - Juli 2005JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH
Forschungs- & Entwicklungsexperte
• Modellierung/Programmierung von Handelsstrategien für Futures-, Forex- und Aktien-Märkte • Unterstützung beim Projektmanagement sowie bei der Softwareentwicklung im Rahmen von EU-Forschungsprojekten (http://jrconline.com)
- 6 Jahre und 5 Monate, März 1999 - Juli 2005
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Humboldt-Universität zu Berlin
• Forschung im Bereich ''Nichtglatte Optimierung'' • Unterrichten von ''Optimierung'', ''Optimale Steuerung'', ''Analysis'', ''Mathematik für Informatiker I/II/III'' • Hilfe bei der Betreuung von Studenten und bei der Vorlesungsvorbereitung • Teilnahme mit Vorträgen an Konferenzen, Workshops und Seminaren • Verantwortlich für das Forschungsprojekt ''General Purpose, Linearly Invariant Algorithm for Large-Scale Nonlinear Programming'' im Rahmen des DFG-Forschungszentrums MATHEON (http://www.matheon.de)
Ausbildung von Andrej Ponomarenko
- 1 Jahr und 8 Monate, Nov. 2011 - Juni 2013
Finanzmathematik
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Mathematical Finance, Computational Finance, Finanzmathematik und stochastische Integration, Zinsmodelle, Risk Management
- 5 Jahre und 9 Monate, Apr. 1997 - Dez. 2002
Mathematik
Humboldt-Universität zu Berlin
Nichtglatte Optimierung
- 4 Jahre und 10 Monate, Sep. 1991 - Juni 1996
Mathematik
FEFU Wladiwostok
Optimierung und Optimale Steuerung
Sprachen
Deutsch
Fließend
Englisch
Fließend
Russisch
Muttersprache
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