Günther Sieghartsleitner

Experte für Risikoaggregation im Umfeld von Solvency 2: Definition und Implementierung einer technischen Lösung zur standardisierten Durchführung der Aggregation von Kapitalberechnungen auf Solo- und Gruppenebene (Solvency 2 Standardansatz, ORSA Szenarien, ad hoc Szenarien). Inklusive XBRL-Erstellung der damit verknüpften quantitative reporting templates (QRT).

Implementierung des Solvency II Standardansatzes im Konzern. Durchführung und Analyse von internen S2-Solvenzrechnungen. Aufbau des Datenmanagements-Systems für eine konzernweite und weitgehend automatisierte Risikokapitalberechnung. Allokation von Risikokapital und Durchführen von Plansolvenz-Rechnungen.

Praxisnahe Betreuung von Bachelorarbeiten am Institut für Wirtschaftsmathematik

Umsetzung des Solvency II Standardansatzes im Konzern, Durchführung und Analyse der diesbezüglichen Auswirkungsstudien (QIS) und Aufbau eines probaten Prozess- und Datenmanagements. Implementierung eines konzernweiten Risikomanagements im Bereich Lebensversicherung.

Solvency II: CEIOPS Arbeitsgruppen (Financial Requirements Experts Group, Internal Models Experts Group), Durchführung und Analyse der Auswirkungsstudien (QIS) ++ Versicherungsaufsicht: Analyse von versicherungsmathematischen Grundlagen und Aktuarsberichten, Vor-Ort-Prüfungen ++ Pensionskassen: Genehmigung von Geschäftsplänen, Analyse von Jahresabschlüssen, Vor-Ort-Prüfungen

Bestandsanalysen, Pflege des Fondsverwaltungssystems

Finanz- und Versicherungsmathematik