Ozan Cosgun

Unterstützung des Lehrstuhls für Statistik und maschinelles Lernen in einem Kooperationsprojekt mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zur Entwicklung eines modernen neuronalen Netzwerkes (Transformer Architektur) zur Erkennung handgeschriebener Karten in Alt-Okzitanisch. Arbeit mit Python (Numpy, HuggingFace) für Bildbearbeitung sowie Neuronalen Netzwerken.

-Marktgerechtigkeitsprüfung (MGP) der Handelsgeschäfte von Bonds, Futures, Devisen, Optionen (Call&Put) -Konzeptionierung, Optimierung vorhandener Software für die MGP (Excel,VBA) -Datenanalyse und Reportingtätigkeiten (e.g. Adhoc)

Leitung von Übungsgruppen von 10-20 Personen mit inhaltlich analytischem und wahrscheinlichkeitstheoretischem Schwerpunkt. Wöchentliche Korrektur sowie Präsentation der Lösungen von Aufgabenblättern.

Stochastische Analysis, Stochastische Modellierung Finanzmärkte, Numerische Methoden in Finanzmathematik, Monte-Carlo Methoden, Risikomaße (Value-at-Risk) Thesis: Optimale Portfolio Selektion für stetige Prozesse (Dynamic Programming Principle) sowie Anwendung eines Neuronalen Netzwerkes (Fully Connected Feedforward Neural Network) zur Lösung eines Markowitz Typ Problems unter Hinzunahme des Risikomaßes Conditional-Value-at-Risk.

Schwerpunkt auf Analysis/Funktionalanalysis. Thesis: Analytische, differenzierbare und bedingt norm-stetige Operatorhalbgruppen (Note 1,5).