Sven Bertram

Projekte: 1. Hypothekenbank: ICAAP, Kreditportfoliomodell 2. Spezialinstitut: Risikoinventur, OpRisk Methodik, Risikostrategie, Stresstest 3. Asset Manager: SLA, OpRisk Self Assessment 4. Zentralbank: DWH 5. Großbank: DWH, Überleitung Derivate Risk/Finance, IFRS9 6. Große Retailbank: BCBS 239, Market Risk 7. Auslandstochter Landesbank: BCBS 239 (Governance, Prozesse, Reporting, DQM) 8. Gewerbekundenfinanzierer: ICAAP 9. Inlandstochter US-Investmentbank: ICAAP ECB Submission, Data Quality Framework

Erstellung ICAAP-Reports, Vertretung ICAAP-Themen im Risk Committee, Leitung Methoden-Projekt zur vollständigen Überarbeitung des Risikotragfähigkeitskonzepts und Kreditportfoliomodells, Überarbeitung risikoartenübergreifende Stresstest-Szenarien, Risikoinventur, Erweiterung Risikokonzentrationen, Einführung Transfer-Risikomodell, Einführung Kapitalpuffer- und -limitierungskonzept, Limitierung von Länderrisiken, Koordinationsaufgaben, Personalverantwortung für 4 interne und 2 externe Mitarbeiter

Einführung eines neuen gruppenweiten Marktrisiko-Reports, Harmonisierung der Portfoliostruktur mit Group Finance, Erstellung von Marktrisiko-Reports, Übernahme Systemverantwortung „Kamakura Risk Manager“, Leitung des IT-Projektes zur Erweiterung des Marktrisikosystems Kamakura, Methoden-Projekte zur gruppenweiten Harmonisierung der Credit-Spread-Risiko- und Performance-Messung, Projekt zur Einführung risikoartenübergreifender Stresstests Koordinationsaufgaben, Personalverantwortung für 3 Mitarbeiter

Dokumentation des Internen Modells, Erstellung eines Intranet-Portals, Organisation der BaFin-Prüfung zur Full-Use-Abnahme, Einführung Modellschwächen-Report, Einführung VaR-Aufteilung nach Risikoarten, Einführung Intraday-Risikomessung, Überprüfung Umsetzung MaRisk, Analyse Credit Spread Risk Exposure, Weiterentwicklung der globalen Backtesting-Prozesse, Leitung Backtesting-Committee, Integration der UniCredit Investmentbank UBM, Aufrechterhaltung Marktrisiko-Funktion für die VuW bis zur Fusion

Erstellung Risiko- und P/L-Reports, Risk-/Return-Analysen, Krisentests, Überleitung Mark-to-Market- / bilanzielles Ergebnis, Integration neuer Produkte (z.B. Kreditderivate, Strukturierte Anleihen, Equity Swaps), Einführung einer Credit-Spread-Risikomessung, Umsetzung von Prozess-Automatisierungen, Projekt zur Integration der VuW in die HVB (Federführung im Teilprojekt Marktrisiko), Koordinationsaufgaben, Personalverantwortung für 5 Mitarbeiter

Backtesting, Qualitätssicherung von Eingabedaten, Weiterentwicklung des Internen Delta-Gamma-Modell, Einführung einer Zinskurvenschätzung

tägliche P/L-Abstimmung und -Analyse, Beratung, Ausbildung und Dienstleistung gegenüber Händlern und Bereichsleitung in allen Fragen der Risikoermittlung, -steuerung sowie Ergebnisfragen, Koordination Überarbeitung der "Rahmenbedingungen" gemäß MaH

Kreditwürdigkeitsprüfungen von Großkrediten und Wertpapierhandelslinien, Aufbereitung von Bilanzdaten und Eingabe in Bilanzanalysesysteme, Vorbereitungen der Kreditprüfungen durch die Jahresabschlussprüfer

Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und Operationelles Risiko, Gesamtbanksteuerung, Basel III, MaRisk, IFRS

Quantitative Analysis, Capital Markets and Products, Market Risk, Credit Risk, Investment Risk, Operational and Integrated Risk Management

Bankbetriebslehre, Finanzwirtschaft, Controlling, Unternehmensforschung, VWL, Diplomarbeitsthema: Value-at-Risk (1,3)

Grundstudium