Intro

Attraktives Vergütungspaket mit zahlreichen Zusatzleistungen
Offene Unternehmenskultur

Firmenprofil

Unser Kunde ist eine etablierte Spezialbank mit klarer Fokussierung auf Finanzierungslösungen für den Mittelstand. Mit langjähriger Expertise, solidem Wachstum und einem stabilen Geschäftsmodell bietet das Institut ein professionelles Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen.

Aufgabengebiet

• Validierung und Weiterentwicklung interner Kreditrisikomodelle (u. a. PD-, LGD- und EAD-Modelle) unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen (MaRisk, CRR, IFRS 9).
• Durchführung von Modellprüfungen und Erstellung von Validierungsberichten für interne und externe Stakeholder.
• Mitarbeit an ICAAP-Prozessen, Szenarioanalysen und Stresstests.
• Entwicklung und Optimierung von Bewertungs- und Risikomodellen mit modernen Methoden und Tools (Python, R, Excel-VBA).
• Enge Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern, Aufsicht und internen Fachbereichen.
• Unterstützung bei der Einführung neuer regulatorischer Anforderungen sowie bei Projekten im Risikocontrolling.

Anforderungsprofil

• Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Mathematik, Statistik, Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Relevante Praxiserfahrung in der Modellierung oder Validierung von Kreditrisikomodellen, idealerweise im Banken- oder Beratungsumfeld.
• Kenntnisse in IFRS 9, ICAAP sowie in aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen.
• Sicherer Umgang mit Python und Excel-VBA, idealerweise Erfahrung mit weiteren Statistik- und Datenanalyse-Tools.
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise, hohe Präzision und Freude an komplexen Fragestellungen.

Vergütungspaket

• Anspruchsvolle Aufgaben in einem regulierten Umfeld mit hoher Sichtbarkeit im Unternehmen.
• Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und ein professionelles Team.
• Attraktive Rahmenbedingungen sowie flexible Arbeitsmöglichkeiten.

Kontakt

Marvin Meza

Referenznummer

JN-092025-6827795

Beraterkontakt

+49 1788005789