Als Quantitative Risk Modelling Team von Raiffeisen Schweiz entwickeln wir die IRB Risikomodelle für die Raiffeisen Gruppe und sind primärer Ansprechpartner für quantitative Fragestellungen im Risikoumfeld. In unserer Funktion sind wir Teil des Bereiches Risk Control von Raiffeisen Schweiz.
Für den Standort St. Gallen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung, mit einer Dauer von 12 Monaten, eine motivierte und selbstständige Persönlichkeit.

• Entwicklung und Backtesting von IRB Kreditrisikomodellen (inkl. Aufbereitung der Datengrundlage)
• Validierung und Weiterentwicklung von Marktrisikomodellen im Banken- und Handelsbuch
• Kontinuierliche Verbesserung und Automatisierung von Prozessen zur periodischen Modellüberprüfung
• Zusammenarbeit mit Fachbereichen bei der Modellentwicklung im Rahmen der Sicherstellung von Anwenderakzeptanz
• Ansprechpartner für bankinterne und -externe Anspruchsgruppen sowie Prüfungsgesellschaften bei Detailfragen zu Risikomodellen und -methoden

• Universitätsstudium mit quantitativem Fokus, z. B. (Finanz-)Mathematik, Physik, Data Science, Psychologie, Ökonometrie
• Gute Programmierkenntnisse in R und SQL, Kenntnisse in LaTeX und Git von Vorteil
• Analytisches und strukturiertes Denken mit ausgeprägter Affinität für quantitative Verfahren sowie hohe Problemlösungskompetenz
• Hohe Eigeninitiative und zielorientierte Arbeitsweise

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