Ihre Aufgaben

• Sie betreiben konzernweite VaR-Modelle und Stresstests zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen, führen die Risikoberechnungen sowie das Backtesting durch und überwachen die Limite.
• Sie entwickeln Methoden zur Marktpreisrisikomessung und zur Durchführung von Stresstests weiter und implementieren die Weiterentwicklungen.
• Sie arbeiten in Projekten zur Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen wie CRR und EBA-Leitlinien zu Marktpreisrisiken.
• Sie stimmen sich mit den Handelseinheiten bzgl. risikorelevanter Fragestellungen ab und führen mathematische sowie KI-basierte Analysen zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen durch.

Ihr Profil

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Mathematik, Physik oder Wirtschaftswissenschaften (quantitative Ausrichtung) o.ä. sowie erste relevante Berufserfahrung.
• Durch Ihr Studium und/oder Ihre Praxiserfahrung haben Sie sich fundierte Kenntnisse der Messung, Modellierung und Steuerung von Marktpreisrisiken inkl. der regulatorischen Anforderungen angeeignet.
• Im Umgang mit MS-Office (insb. Excel und Access) sind Sie routiniert, Ihre Programmieraffinität spiegelt sich in Kenntnissen in R, VBA, SQL und/oder höheren Programmiersprachen wie C# wider.
• Sie haben Spaß daran, analytisch und konzeptionell zu arbeiten, eigenständig Lösungen zu finden und diese umzusetzen sowie Ihre Ergebnisse zu kommunizieren.
• Sie bringen die Begeisterung und Bereitschaft mit, sich in neue Themenstellungen einzuarbeiten.
• In einem Team und/oder Projekten übernehmen Sie gerne Verantwortung und legen Wert auf ein wertschätzendes Miteinander.