Dr. Felix Haase

• Stellvertretender Gruppenleiter Nachhaltigkeit und Quantitative Analysen • Quantitative Modellierung von Finanzmarktdaten in Python • Co-Management eines nachhaltigen Multi-Asset Mandats • Fachlicher Ansprechpartner zu ESG-Themen und deren Umsetzung im Portfoliomanagement • Konzeptionierung und Aufbau eines Data Warehouse für Portfolio- und ESG-Analysen • Optimierung von Prozessen im Portfoliomanagement zur Steigerung der Produktivität und Effizienz

• Quantitative Modellierung von Finanzmarktdaten in Python mit Fokus auf Asset Allocation und Aktienmärkte • Research zu volkswirtschaftlichen Entwicklungen und Kapitalmärkten • Co-Management eines nachhaltigen Multi-Asset Mandats • Weiterentwicklung des Investmentprozesses – insbesondere im Bereich der Portfolio- und Risikomodellierung • Projekttätigkeit zur Konzeptionierung eines nachhaltigen Investmentprozesses zur Erfüllung der Regulatorik im Bereich Nachhaltigkeit (ESG) sowie deren Programmierung

• Qualitatives und quantitatives Research zu volkswirtschaftlichen Entwicklungen und Kapitalmärkten • Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Investmentprozesses – insbesondere im Bereich der Portfolio- und Risikomodellierung • Programmierungstätigkeiten in Python und VBA • Vorbereitung Investment Committee

• Research zu Kapitalmarktthemen • Programmierung in VBA und R

• Mitarbeit in den Teams Economics und Asset Allocation • Empirische Evaluierung makroökonomischer (Vorlauf-) Indikatoren für die Prognose von Aktienmärkten • Simulation eines ökonometrischen Modells für offene Volkswirtschaften in MATLAB • Implementierung und Test einer auf Algorithmen beruhenden Handelsstrategie in R • Vorbereitung und aktive Mitwirkung an Investment- und Konjunkturmeetings • Quantitative und qualitative Recherche zu kapitalmarktrelevanten und volkswirtschaftlichen Themen

Volkswirtschaftslehre, Lehrstuhl für Internationale Wirtschaftspolitik

Betriebswirtschaftslehre - Lehrstuhl für Bank- und Finanzwirtschaft

• Ausarbeitung zum Thema Hedging Instrumente für Fremdwährungen • Prüfung Anlagerichtlinie und Kategorisierung der Mandate hinsichtlich der Art der Risikobudgetierung • Unterstützung bei Konzeption eines neuen Reportingstandards für Overlay Mandate • Operative Unterstützung bei internen und regulatorischen Dokumentationsanforderungen.

• Dissertationstitel: "Essays on Financial Market Regimes" • Note: Summa cum laude

Derivatives & Risk Management / Microeconometrics / Statistical Learning & Multivariate Statistics

Abschlussnote: 1,1 Masterarbeit: „Forecasting Stock Market Recessions“ (1,0) Applied Financial Econometrics / International Macroeconomics / Monetary Policy / Financial Theory / Econometrics / Microeconomics / Macroeconomics

Abschlussnote: 1,3 Finanzmärkte / Ökonometrie / Außenwirtschaft / Bachelorthesis: "Use of Random Forests in Quantitative Trading - Predictive modeling for stocks to generate a profitable investment strategy" (1,0)