Henrik Lauritsen
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Henrik Lauritsen
- Bis heute 2 Jahre und 6 Monate, seit Jan. 2023
Senior Risk Professional für Banken
Selbständig mit eigenem Büro
BASEL 2.5, CRD IV, FINMA regulation, EAD (CEM, SACCR), Credit Risk RWA, PD und LGD Modelle, Impairment Calculation, Optimal Collateral Allocation
- 1 Jahr und 1 Monat, Dez. 2013 - Dez. 2014
Senior Analyst, Risk Management
Danske Bank A/S
Risk Manager, Counterpart Party Credit Risk , CVA Risk Charge, CRD IV, EBA, Stess Testing
- 4 Jahre und 5 Monate, Sep. 2008 - Jan. 2013
Chief Quantitative Analyst, FX Trading
Nordea Markets
FX Desk Quant, Pricing und Hedging von FX Derivaten, C++, C#, Market Risk VaR Modellierung, Projektleitung,
- 3 Jahre, Okt. 2005 - Sep. 2008
Senior Quantitative Analyst, FX Trading
Saxo Bank
FX Desk Quant, Pricing und Hedging von FX Derivaten, C++, VBA, Projektleitung,
- 9 Jahre und 10 Monate, Aug. 1997 - Mai 2007
Lehrer
Universität Kopenhagen
Matematik, Statistik, Makro- und Mikro-Theorie
- 1 Jahr und 2 Monate, Sep. 2004 - Okt. 2005
Senior Quantitative Analyst, FX Trading
Danske Bank A/S
FX Desk Quant, Pricing und Hedging von FX Derivaten, C++, VBA, Projektleitung
- 3 Jahre und 3 Monate, Juni 2001 - Aug. 2004
Quantitative Analyst, Middle Office
Nordea Markets
Middle office, Modellvalidierung
Ausbildung von Henrik Lauritsen
- 6 Jahre und 11 Monate, Aug. 1993 - Juni 2000
Matematik und Wirtschaft
Universität Kopenhagen
Matematik, Finance, Statistik
Sprachen
Deutsch
Fließend
Englisch
Fließend
Dänisch
Muttersprache
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