Jan Landgraf

• Liquiditäts- und Zinsbuchsteuerung • Positions- und Ertragsoptimierung für die Eigenbestände im Depot A • Durchführung von Markt- und Produktanalysen, Einführung von neuen Produkten und Strategien zur Ertragsoptimierung und Ertragsstabilisierung • Eigenverantwortliches Positionsmanagement im Rahmen der risikotechnischen Limitierung • Fachliche Begleitung, Weiterentwicklung und Umsetzung zugeordneter Fachthemen und Prozesse

• Vorbereitung der Migration aller Handelsaktivitäten im Zuge der Akquise des Zertifikate- und Market Making Geschäfts der Commerzbank durch die Société Générale • Aufbau und Ausbau der Handelsinfrastruktur und Algorithmen zum preisen sämtlicher Finanzinstrumente • Erhöhung des allgemeinen Automatisierungsgrades mit Hilfe von Excel, Python und JavaScript • Market Making von ETFs, CFDs, Aktien und Mutual Funds • Hedging und Risk Management • Anlayse und Erklärung der täglichen GuV Zahlen

• Market Making von ETFs, Aktien, Mutual Funds und Zertifikaten • CFD Brokerage • Herging und Risikomanagement mit Währungen, Futures, Swaps, Aktien und Anleihen innerhalb gegebener Limite • Berichterstattung der Handelsaktivitäten und GuV Zahlen auf täglicher Basis • Weiterentwicklung und ständige Verbesserung der Geschäftsidee in enger Zusammenarbeit mit Vertriebs- und IT-Abteilungen • Verhandlungen mit ETF Anbietern • Ständige Beobachtung der Kapitalmärkte, Wettbewerber und regulatorischen Veränderungen

• Zertifikatehandel (Barrierzertifikate und optionsbasierte Zertifikate) • Delta One Handel (ETF, Aktien, Mutual Funds, CFDs, Faktorzertifikate)

• Pflege und Überwachung von preissensiblen Handelsparametern wie Volatilitäten, Dividenden, Margins und Spreads • Abwicklung von Knock-Outs, Durchführung des Roll-over-Prozesses von Unlimited Turbo-Zertifikaten, Überprüfung der Korrektheit von Neuemissionen, Analyse und Abwicklung von Zertifikateverfällen

• Weiterentwicklung eines Bankmodells zur Steuerung und Optimierung der Gesamtbankstruktur von Sparkassen (Asset-Liability-Studien) in Matlab und VBA/ Excel • Analyse der Teilportfolien Depot A, Kreditbuch, Zinsbuch und daraufhin Umsetzung der Rendite-Risiko-optimierten Ergebnisse mit dem Kunden in Spezial- oder Publikums-Fonds • Optimierung und Quantifizierung von Risiken im Pensionsmanagement von institutionellen Kunden mit dem Ziel, diese in Spezialfonds auszulagern

• Analyse und Auswertung von Liquiditätsanlagestrategien • Liquiditätsplanung und Währungsmanagement auf Ebene des Sondervermögens • Recherche zu Fachthemen internationaler Währungsentwicklungen • Marktrecherche von Finanzprodukten unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und deren Analyse

Schwerpunkte: Stochastik, Optimierung, Wirtschaftswissenschaften, Financial Engineering Thema Diplomarbeit: Option Pricing with Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH) Volatility Models