Malon Janssen
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Malon Janssen
- Bis heute 3 Jahre und 10 Monate, seit Nov. 2021
Risikomanager
HDI Global SE, Hannover
Quantitatives Risikomanagement/ Dynamische Finanzanalyse Weiterentwicklung des internen Modells unter Solvency-II
- 11 Monate, Dez. 2020 - Okt. 2021
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Julius-Maximilians Universität Würzburg
Lehrstuhl: Angewandte Stochastik Forschung: Volatility estimation under one-sided errors with applications to limit order books. Inhalt der Doktorarbeit: Schätzung der Volatilität eines stochastischen Prozesses (Ito-Prozess). Verwendete Daten sind z.B. Geld- und Briefkurse von Aktien.
- 4 Jahre, Aug. 2017 - Juli 2021
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
TU Braunschweig
Promotion & Lehre: Thema der Doktorarbeit: Volatility estimation under one-sided errors with applications to limit order books. Inhalt der Doktorarbeit: Schätzung der Volatilität eines stochastischen Prozesses (Ito-Prozess). Verwendete Daten sind z.B. Geld- und Briefkurse von Aktien. Lehre an der Uni: Statistisches und Maschinelles Lernen, Zeitreihenanalyse, Statistische Verfahren, Nichtparametrische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie und diskrete Finanzmathematik.
- 5 Monate, März 2019 - Juli 2019
Gastdozent
Ostfalia - Hochschule für angewandte Wissenschaften
Hochschule für angewandte Wissenschaften Salzgitter Lehrgebiet: Statistik
- 1 Jahr, Okt. 2016 - Sep. 2017
Werkstudent
Caplantic Alternative Assets
- Entwicklung mathematischer Modelle (Schätzung von Migrationsmatrizen für Kredite) - Erstellung von Investorenreportings - Analyse und Modellierung von komplexen Kreditportfolien (Monte-Carlo-Simulation zur Ermittlung von Kreditportfoliorisiken bei Asset-Backed Securities)
- 2 Jahre und 6 Monate, Okt. 2014 - März 2017
Wissenschaftliche Hilfskraft
Technische Universität Braunschweig - Institut für mathematische Stochastik
Kurse: Statistische Verfahren, Zeitreihenanalyse, Einführung in die Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie und diskrete Finanzmathematik
- 1 Jahr, Okt. 2014 - Sep. 2015
Wissenschaftliche Hilfskraft
Technische Universität Braunschweig - Institut für Computational Mathematics
Kurse: Analysis 1, Lineare Algebra, Analysis 2 und gewöhnliche Differentialgleichungen für Ingenieure
Ausbildung von Malon Janssen
- Bis heute 3 Jahre und 5 Monate, seit Apr. 2022
Aktuar DAV
DAV
Grundwissen: - Wirtschaftliches und rechtliches Umfeld - Angewandte Stochastik (fertig) - Finanzmathematik und Risikobewertung (fertig) - Versicherungsmathematik (fertig) - Modellierung und ERM - Unternehmenssteuerung Seminare: - Professionalität - Kommunikation (fertig) Spezialwissen: - Schadenversicherung 1 - Schadenversicherung 2
- Bis heute 7 Jahre und 8 Monate, seit Jan. 2018
Promotion
Technische Universität Braunschweig
Promotion: Thema der Doktorarbeit: Volatility estimation under one-sided errors with applications to limit order books. Inhalt der Doktorarbeit: Schätzung der Volatilität eines stochastischen Prozesses (Ito-Prozess). Verwendete Daten sind z.B. Geld- und Briefkurse von Aktien.
- 2 Jahre und 4 Monate, Okt. 2015 - Jan. 2018
Mathematik (Nebenfach: Wirtschaft)
Technische Universität Braunschweig
Stochastik und Statistik, Finanzwirtschaft und VWL. Masterarbeit: Quantilschätzung mittels Adaptivem Importance Sampling - Am Beispiel von Kreditportfolien Die Masterarbeit ist in Kooperation mit der Caplantic entstanden. Abschluss: 02.01.2018
- 2 Jahre und 11 Monate, Okt. 2012 - Aug. 2015
Finanz- und Wirtschaftsmathematik
Technische Universität Braunschweig
Stochastik und Statistik, Finanzwirtschaft, VWL, Optimierung und Produktion/Logistik Bachelorarbeit: Zum Starken Gesetz der Großen Zahlen. Abschluss: 04.08.2015
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
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