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Dr. Marcus Scheffer

Angestellt, Quantitatives Risikomanagement, HDI Group
Köln, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Solvency II
Standardformel
P&L-Attribution
ESG
aktuarielles Know-how (Aktuar DAV)
Risikomanagement
Finanzmathematik
Versicherungsmathematik
Portfolio Analysis
Ausgeprägte analytische und kommunikative Fähigkei
Teamfähigkeit
schnelles Auffassungsvermögen
GNU R
C# Programmierung
MatLab
Mathematica
Replikationsportfolio

Werdegang

Berufserfahrung von Marcus Scheffer

  • Bis heute 2 Jahre und 7 Monate, seit Nov. 2022

    Quantitatives Risikomanagement

    HDI Group
  • 2 Jahre und 11 Monate, Dez. 2019 - Okt. 2022

    Senior Manager

    Milliman GmbH
  • 1 Jahr und 11 Monate, Jan. 2018 - Nov. 2019

    Manager

    Milliman GmbH

    Interne Modelle: - Konzeption und Validierung (partiell) interner Risikomodelle - Unterstützung im Rahmen des Modellgenehmigungsprozesses Ökonomischer Szenariogenerator (ESG): - Implementierung - Kalibrierung und Validierung - (Weiter-)Entwicklung von Softwaretools Swiss Solvency Test (SST): - Unterstützung im Rahmen von IMAP-Projekten - Erstellung von Bewertungs-und Risikomodelldokumentationen

  • 2 Jahre und 6 Monate, Juli 2015 - Dez. 2017

    Referent Risikomanagement

    ERGO Group AG, Düsseldorf

    - Wert- und Risikotreiber-Analysen, Implikationen und Maßnahmenvorschläge - Wahrnehmung fachlicher Methoden-, Prozess- und Toolhoheit aus Risikomanagementperspektive - Koordination, Erstellung und Unterstützung der gruppenweiten Berechnungen - Risikoattribution und Validierung der Risiko-/Wertmodelle - Unterstützung bei der Sicherstellung einer adäquaten Kapitalausstattung der ERGO Gruppe und Einzel- VUs

  • 5 Jahre und 6 Monate, Jan. 2010 - Juni 2015

    Wissenschaftlicher Mitarbeiter

    TU Dortmund

    Mitarbeiter am Lehrstuhl für Investition und Finanzierung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät

  • 5 Monate, Mai 2009 - Sep. 2009

    Diplomand am Lehrstuhl für Stochastik

    TU Dortmund

    Thema der Diplomarbeit: "Risikotheoretische Modelle zur versicherungstechnischen Prämienkalkulation" (Note: 1,3)

  • 6 Monate, Nov. 2008 - Apr. 2009

    Projektmitarbeiter

    BIG Direktkrankenkasse

    Gegenstand des Projekts war die Entwicklung einer kapitalgedeckten Tarifierungsmethode in der GKV

  • 1 Jahr und 11 Monate, Okt. 2006 - Aug. 2008

    Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Analysis und Stochastik

    TU Dortmund

    Betreuung von Übungsgruppen (25-35 Studierende), Vertiefung des Vorlesungsstoffes in den Übungen, Betreuung des Mathematischen Praktikums, Pflege universitärer Vorlesungs-Websites

Ausbildung von Marcus Scheffer

  • 3 Jahre und 10 Monate, März 2010 - Dez. 2013

    Aktuarswissenschaften

    Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV)

    Spezialwissen: Finanzmathematik

  • 5 Jahre und 6 Monate, Jan. 2010 - Juni 2015

    Finanzwirtschaft

    TU Dortmund

    Quantitatives Risikomanagement

  • 3 Jahre und 6 Monate, Apr. 2006 - Sep. 2009

    Wirtschaftsmathematik

    TU Dortmund

    Abschlussnote: 1,6; Versicherungsmathematik; Stochastik; Investition und Finanzierung; Wirtschaftsinformatik.

  • 3 Jahre und 7 Monate, Okt. 2002 - Apr. 2006

    Wirtschaftsmathematik

    TU Dortmund

    Stochastik, Analysis, Programmierung, BWL, Statistik

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

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