Marcus Willems

Betreute Projekte: • Klassifizierung privater Altersvorsorgeprodukte, Experte für Hybridprodukte (java): https://www.itwm.fraunhofer.de/de/abteilungen/fm/altersvorsorge/klassifizierung-privater-altersvorsorgeprodukte.html • Kriminelle Netzwerke (Python): https://www.itwm.fraunhofer.de/de/abteilungen/fm/abrechnungspruefung/kriminelle-netzwerke.html • Implementierung einer WebApp für einen führenden deutschen Versicherer, Migration des Bestandsgeschäftes von Access zu Shiny (R, Shiny, SQL, JS)

interne Rolle in der Abteilung "Finanzmathematik". Zu meinen Aufgeaben gehört die Betreuung und Verantwortung der Projekte des Geschäftsfeldes sowie die Weiterentwicklung dieses. Dazu zählt das Auffinden neuer Projekte und Projektpartnern, das Besuchen von Messen und weiteren Veranstaltungen, Personalplanung und -führung und das Identifizieren neuer Forschungs- und Entwicklungsthemen.

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Makroökonomie von Prof. Dr. Jan Wenzelburger. • Implementierung makroökonomischer Modelle in R • Unterstützung und Mitarbeit in der Lehre (Erstellung von Vorlesungsmaterial in LaTeX und TikZ, Korrekturlesen, Klausuraufsicht) • Mitbetreuung von Bachelor- und Seminararbeiten • Selbstständiges Einlesen in Fachliteratur und Replikation wichtiger Resultate in die Praxis

• Erlernung und Anwendung der Programmiersprache SAS zur Erstellung von Repräsentativitätsanalysen gemäß EBA/GL/2017/16 • Erstellung von Kundenergebnisdokumenten • Unterstützung bei Workshop-Präsentationen mit Microsoft PowerPoint sowie bei der Erstellung von Folien durch Einlesen in die regulatorischen Anforderungen der EBA/EZB • Mitarbeit bei der Erstellung einer Benchmarking-Analyse bezüglich prognostizierter und realisierter Risikoparameter aus den Offenlegungsberichten europäischer Banken

Internationaler Jugendfreiwilligendienst

Alle zentralen Bereiche moderner Finanz- & Versicherungsmathematik und Optimierung wie: • Finanzmathematik • Lebens- & Schadensversicherungsmathematik • Zinstheorie • Zeitstetige Portfolio-Optimierung • Ganzzahlige Optimierung • Algorithmische Spieltheorie Masterarbeit: "Quantization and Scenario Trees and their Application in Finance", Note: 1.0

Auslandssemester im Rahmen des ERASMUS Programms. Generalized Linear Models, Statistics for Stochastic Differential Equations

Auslandssemester im Rahmen des DAAD

• Weite Grundlagen in reiner und angewandter Mathematik • Vertieftes Wissen in Finanzmathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie und Regression & Zeitreihenanalyse • Nebenfach Wirtschaftswissenschaften Bachelorarbeit: „Regime-Switching-Models in Financial Time Series“, Note: 1.0