Dr. Michael Broll

Angestellt, Quantitatives Portfoliomanagement, Union Investment

Frankfurt am Main, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Absolute Return Quant Strategien

Risk Parity Konzepte

FX und Equity Quant Flow Strategien

Multi Asset Short Gamma Strategien

FX Quant Macro Strategien

Globales Makrorisikomodell

Derivate Absicherungsoverlays

Varianz und Skew Risiko Swaps

Ökonometrische Analyse

Bis heute 7 Jahre, seit Juni 2017
Quantitatives Portfoliomanagement
Union Investment
6 Jahre und 11 Monate, Mai 2006 - März 2013
Equity Derivatives Trading
WestLB
Equity and Interest Rate Derivatives Trader / Financial Modelling
1 Jahr und 1 Monat, Mai 2005 - Mai 2006
Equity Markets Analyst
WestLB
3 Jahre und 2 Monate, März 2003 - Apr. 2006
Vorstand Finanzen
Kölner Börsenverein e.V.
3 Monate, Aug. 2002 - Okt. 2002
Praktikumsstelle
Axxon KLM Wertpapierhandelsbank

2 Jahre und 10 Monate, März 2014 - Dez. 2016
Wirtschaftswissenschaften
Universität Duisburg-Essen, VWL Lehrstuhl Prof. Dr. Ansgar Belke
FX Crash Risiko, Momentenswaps, Risikoadjustierte Portfoliostrukturierung; Working Paper Series: http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2073363
1 Jahr und 1 Monat, März 2013 - März 2014
Finance
Universität zu Köln
Ökonometrie, Wahrscheinlichkeitstheorie
4 Jahre und 8 Monate, Sep. 2001 - Apr. 2006
Betriebswirtschaftslehre
Universität zu Köln
Finance

Familie

Tennis

Schach

Fußball

Qi Gong

21 Mio. XING Mitglieder, von A bis Z

Nachname: