Dr. Michael Olschewsky

» Portfoliomanager eines quantitativen Aktienportfolios für europäische Aktien mit einem Volumen von 110 Mio. €. » Das Aktienportfolio basieret auf empirischen Faktormodellen (Momentum, Value, Size, Low Risk, Quality). » Diese werden mit Methoden des maschinellen Lernens zur empirischen Datenanalyse von Kapitalmarktdaten und mit Methoden der Operations Research zur Portfoliooptimierung gewonnen. » Die Entwicklung erfolgt in Zusammenarbeit (IT-Projektmanagement) mit der Universität Bremen.

» Das internationale Kapitalanlageportfolios der Bank (Depot A) hat ein Volumen von 5 Mrd. € und tätigt Investments in allen Anlageklassen. » Aufgaben und Verantwortungsbereiche: - Planung und Steuerung der Asset Allokation - Quantitatives Risikomanagement » Das Management des Kapitalanlageportfolios basiert auf dem Softwaretool P-ART und wird federführend von mir in Zusammenarbeit mit der Universität Bremen entwickelt (IT-Projektmanagement). P-ART umfasst finanzmathematische und statistische Modelle.

» Das internationale Kapitalanlageportfolios der Bank (Depot A) hat ein Volumen von 5 Mrd. € und tätigt Investments in allen Anlageklassen. » Aufgaben und Verantwortungsbereiche: - Planung und Steuerung der Asset Allokation - Implementierung von Anlagestrategien - Due Diligence von externen Managern » Reporting: - Risiko- und Allokationsberichte direkt an den Vorstand

Konstruktion, Bewertung und Handel von strukturierten Zinsprodukten (Derivaten)

Thema der Masterarbeit: „Charakteristiken-basierte Portfoliooptimierung auf Aktienmärkten“; Gesamtnote: „sehr gut“

Thema der Dissertation: „Datenanalyse einer Gauge-Higgs Unification mittels neuronaler Netze (Neuro Bayes)“; Gesamtnote: „magna cum laude“; Wahlfach: Finanzwirtschaft, Statistik und Ökonometrie