Min Chen
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Min Chen
- 2 Jahre und 6 Monate, Aug. 2013 - Jan. 2016
Quantitative Analyst, Derivatives and Hedging
Ohio National Financial Services
Provide stochastic modeling, analytic algorithm design and prodictionization in areas including: stochastic interest rate modeling, exotic derivative pricing, computation stability, complex market instruments, systematic risk control algorithms, volatility modeling, scenario generation, high performance Monte Carlo and algorithm deployment. Find more details in the project portfolio.
- 3 Monate, Mai 2013 - Juli 2013
Research Intern
Campbell and Company
Time-varying regression by Kalman Filtering. Hedge fund style analysis and style crowdedness measurement. Look-back straddle based trend following strategy.
- 3 Jahre und 5 Monate, Aug. 2009 - Dez. 2012
PhD Research (Thesis 2nd reading currently in progress)
Johns Hopkins University
Model the firm asset with asymmetric stochastic process (CEV process); model the equity of a leveraged firm as a perpetual American derivative; infer firm’s fundamentals from equity price and equity volatility skew; implicate a more realistic default barrier; calibrate to various shapes of volatility smile/skew observed in the market.
Ausbildung von Min Chen
- 1 Jahr und 9 Monate, Sep. 2006 - Mai 2008
Applied Mathematics and Statistics
Johns Hopkins University
- 3 Jahre und 11 Monate, Sep. 2002 - Juli 2006
Theoretical and Applied Mechanics
Fudan University
Sprachen
Englisch
Fließend
Chinesisch
Muttersprache
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