Nico Willis

+ Schnittstellen zu zahlreichen Behörden und Geschäftspartnern bedienen + Konzeption von Off-/Online-Marketing, Leads-/Kundengewinnung + Externe freie Mitarbeiterschaft für bisherige und neue Auftraggeber + Programmierung, Erstellung, Beratung und Pflege von Informations- und Kommunikationstechnologie + Data Mining, Data Engineering, Data Science, Data Analytics + Verwaltung und Qualitätssicherung von Datensystemen, Data Lakes, Data Warehouses, Datenbanken, Datapools, Filesystemen

+ Python-Prototypisierung und Dokumentation von Strom-Lastgängen aus BigData von smarten Stromzählern (Smart-Meter) + Aggregation von Messdaten am Messpunkt und sämtlichen weiteren Netzelementen sowie Spline-Interpolation bei Fehlerwerten + Data Engineering mittels Python (Web-GUI-Crawling), asynchrone Multisessions von HTTP-API-Requests und SQL-Datenbank + Einarbeitung in Verteilnetzinfrastuktur inklusive Vor-Ort-Begehungen sämtlicher Netzbauteile und Hospitieren der Smart-Meter-Installation

Bereich Risk Controlling, Team CCP Risk Methodology, am Hauptsitz in Leipzig: + SAS-Prototypisierung und Dokumentation der Margins von Natural Gas Futures mit physischer Lieferung (BOM) sowie von LNG-Derivaten + Periodische Kalibrierung, Backtesting von Marginmodellen zu Strom- und Gas-Derivaten, Erstellung von Risikoberichten + Adhoc-Anfragen: Beantwortung zum SPAN Initial Margin CME Group + Einarbeitung in Spot Margining sowie CCP Default Waterfall

Aus vorheriger Stelle heraus Uebernahme der Interims-Fachleitung des IT-Teams von 4 Vollzeitstellen; Konzeption, Ausführung der aktuariellen Verarbeitung und Prüfung von Sales-/Claims-Bordereaux, Qualitätssicherung; Durchdringung der inneren Logik der unterschiedlichsten Datasets anhand von Kooperationsverträgen (Erst-/Rückversicherung) und geeigneter Adressierung an Key Account Manager, Uebertrag in die IT-Infrastruktur; Informationsmanagement zwischen dem IT, KAM, Zahlungsmanagement und Stakeholdern

Reservierungs-Aktuar für Reserven von (unbekannten) Spätschaden (IBNR) und kollektiven Case-Reserven mit aktuariellen Reservierungsverfahren; Aktuarielle Softwarentwicklung zu Prämienabgrenzung und Programmierung von Bordereaux-Einleseprogrammen

Tarifierung Unfallversicherung nach Art Leben und nach Art Schadenversicherung; Modellierungen Katastrophenrisiken mit Rückversicherungen gemäß Solvency II, Verfassen der Verfahrensanweisungen; Einführung von Führungskräfteanwärtern in Solvency II, interne Modellierung; Erweiterung der Bestandsprognosen für private und gewerbliche Schadenversicherungsprodukte; Ausbau Abwicklungs-/Risikostatistiken und Data Warehouse; Koordination des Vertragsabschlusses mit Rückversicherer und Rechtsabteilung

ThyssenKrupp AG, Konsortium für Kurssicherung

Medien-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mathématiques fondamentales

Mathematik: Versicherungsmathematik, Analysis, Optimierung; Volkswirtschaftslehre: Geld, Kredit und Währung, Gesundheitsökonomie