Pablo Hebestreit

Die Masterarbeit „Pricing and Empirical Examination of OTC Currency Products in the Light of Collateralization“ setzt sich u.a. mit dem Bepreisen von Cross Currency Basis Swaps auseinander. Dabei wird der moderne multi-curve Ansatz verfolgt, der aus verschiedenen aktuellen Marktpreisen Marktinformationen ausließt. Das Vorgehen zeichnet sich durch seine praktische Anwendbarkeit aus und ist empirisch durchgeführt. Dabei wird besonders das Convexity Adjustment untersucht, welches häufig vernachlässigt wird.

Risk Methodology and New Products - Statistische Analyse des robusten Value-at-Risk und generelle Unterstützung des Teams bezüglich risikorelevanter Fragen

Begleitung von Versicherungs- und Investmentberatungen, sowie Teilnahme an Mitarbeiterfortbildungen

Einblick in verschiedenen Abteilungen der Sparkasse, inklusive der Gesamtbanksteuerung, der Individualkundenberatung und der Immobilienabteilung