Safak Celik

Modellvalidierung von Kreditrisikomodellen (Kreditportfoliomodelle, Stresstestmodelle, Ratingverfahren) und IFRS9-Modelle sowie Modelle im Operationellen Risiko, Weiterentwicklung von Validierungstools zur Erstellung der Validierungsanalysen und Validierungsberichte, Erstellung von Validierungsberichten, Mitwirkung in Projekten zur Automatisierung der Berichterstellung in R insbesondere der zugehörigen Datenaufbereitungen und Analysen;

Fachliche Verantwortung und Durchführung des Kernprozesses Bewertungsrisiko insbesondere Prudent Valuation (nach CRR); Prudent Valuation Prozessprüfung und -validierung; Durchführung des Reviews (Backtesting) für Neugeschäfte; Prosuct Owner; Testmanagement und Releasekoordination für das verwendete Tool zur Prudent Valuation; Optimierung und Automatisierung von Prozessschritten;

Kreditrisikomodellierung (insbesondere IRBA) sowie Entwicklung von verschiedenen Kreditportfoliomodellen in R und Python (Umsetzung mit Git und Bitbucket), Mitgestaltung und Mitwirkung in internen Arbeitsgruppen zu AI und Digitalisierung, Unterstützung in Projekten mit Bezug zu Kreditrisiko bzgl. ICAAP und Modellvalidierung;

Risikomanagement und Risikocontrolling; Modellvalidierung des Kreditportfoliomodells und Validierung von Modellparametern bei den Risikoarten Kredit-, Markt- und Operationelle Risiken; RTF-Rechnung (ICAAP): Vorbereitungen und VaR-Berechnungen der wesentlichen Risikoarten; Entwicklung neuer Methoden und Stressszenarien sowie Stresstesting; Datenqualitätssicherung sowie Testmanagement der angewendeten Risikoverfahren; Mitwirkung bei projektbezogenen Tätigkeiten;

Anforderungsmanagement und fachliche Analyse aktuarieller Sachverhalte aus dem Bereich Risk & Aktuariat

-Extremwertstatistik zur Risikomodellierung von Extremereignissen in der Finanz- und Versicherungsmathematik, -Risikomaße, -Big Data Analytics und Big Data Methoden insbesondere in Bezug auf Smart Grids, Smart Meter und Erkennung von Stromdiebstahl, -Methoden: Regressionsanalyse, Clusteranalyse, PCA, Entscheidungsbäume, Neuronale Netze, -Zeitreihenanalyse, Forecasting

Entgeltabrechnung & Reporting

Statistik, Statistische Datenanalyse, Versicherungsmathematik

Stochastik: Wahrscheinlichkeitstheorie, mathematische Statistik, Kurvenschätzung, Nichtparametrische und Nichtlineare Regressionsschätzung; Optimierung: Lineare und Nichtlineare Optimierung, Diskrete Optimierung, Mathematische Portfoliooptimierung