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Dr. Sebastian Gümbel

Angestellt, Modell Validation, DekaBank
Frankfurt am Main, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Marktpreisrisko
Historische Simulation
opRisk
Geschäftsrisiko
Monte Carlo-Simulation
SQL
Value at risk
Programmiersprachen
Backtesting
Physik
Promotion auf dem Gebiet der statistischen Physik.
Java
Monte Carlo
Kreditrisiko
Bewertung von Finanzinstrumenten
Derivate
C-Sharp
VBA
MS Office

Werdegang

Berufserfahrung von Sebastian Gümbel

  • Bis heute 8 Jahre und 5 Monate, seit Jan. 2017

    Modell Validation

    DekaBank

    Entwicklung und Validierung des Marktpreisrisikosystem, Validierung der Operationelle Risiken

  • 6 Jahre und 2 Monate, Nov. 2010 - Dez. 2016

    Senior Risk Modeler

    Deka

    DekaBank Deutsche Girozentrale, Abteilung Risikomethoden

  • 2 Jahre und 1 Monat, Okt. 2008 - Okt. 2010

    Risk Analyst

    Deka

    DekaBank Deutsche Girozentrale, Abteilung Market & Liquidity Risk

  • 1 Jahr und 1 Monat, Sep. 2007 - Sep. 2008

    Market Price Risk Controller

    LBBW

Ausbildung von Sebastian Gümbel

  • Physik

    TU Berlin

    Nichtgleichgewichtsdynamik, Stochastische DGL

Sprachen

  • Deutsch

    -

  • Englisch

    Gut

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