Silke Hesse
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Silke Hesse
- Bis heute 11 Jahre und 6 Monate, seit Dez. 2013DZ BANK AG
Senior Modell Referent, Gedeckte Strukturelle Liquidität
- 1 Jahr und 9 Monate, Apr. 2011 - Dez. 2012
Senior Consultant
Deutsche Post AG
- Analyse der Geschäftsanforderungen für das neue Qualitätssicherungssystem von internationalen Paketen - Entwicklung des Fachkonzeptes, Strukturierung der Anforderungen und logischen Abläufen, Definition der verschiedenen KPI Berechnungen - Design des Reportings in OBI EE - Überprüfung der Berechnungsergebnisse (in der Oracle DB mit SQL und im OBI EE Reporting) - Steuerung der Programmierer
- 2 Jahre und 1 Monat, Okt. 2006 - Okt. 2008
Zinsderivate Strukturierer und Händler
Citigroup
- Strukturierung und Handel von asset und liability Geschäften - Entwicklung neuer Zinsstrukturideen - Handel mit internationalen Emittenten - Erstellung von Produktpräsentationen und Marketingmaterial für Sales - Unterrichten und unterstützen der Salesleute bezüglich Strukturen und finanzmathematischen Modellen - weitere Produkte: cms spread switchable into cms, fixed switchable into cms, cms spread range accrual switchable into cms, autocallables, cms spread multi twister, volatility-, variance bonds
- 2 Jahre, Okt. 2004 - Sep. 2006
Zinsderivate Strukturierer
Commerzbank
- Entwicklung von neuen Zinsstrukturideen sowie Restrukturierung von bestehenden Handelsgeschäften für den Vermögens- und Verbindlichkeitsbereich - Strukturierung, Preisberechnung, Ausarbeitung von umfassenden Produktbeschreibungen (Szenarioanalysen), Handel von Strukturen - Produkte: tarn (auf libor, cms, cms spread), multi callables: digitals, cms, cms spread, snowballs und range accruals (auf: libor, cms, cms spread), tarn auf auf range accruals, snowballs auf range accruals, no touches
- 3 Jahre und 9 Monate, Jan. 2001 - Sep. 2004
Quantitativer Researcher
Dresdner Kleinwort Wasserstein
- Entwicklung von FX Derivate- und Hybrid- Modellen für Tokyo - Zinsderivate Modelle für Frankfurt - Entwicklung neuer Produkte, Modell Research für die Preisberechnung (BGM, SMM, HW), Entwicklung von C++ Prototypen (trees, MC), Tests mit den Händlern bezüglich Marktkonformität
- 1 Jahr, Jan. 2000 - Dez. 2000
Murex-Spezialist und Quantitativer Researcher
Commerzbank
- Entwicklung von mathematischen Modellen für das Pricing von exotischen FX Optionen - Programmierung der Murex Flex-API - Einführung der java basierten Murex Version (Business Konfiguration, Auswertung von P&L Unterschieden, Einführung neuer Produkte)
- 1 Jahr und 1 Monat, Dez. 1998 - Dez. 1999
Murex-Spezialist und Projektleiter
DG Bank
- P&L Berechnung in Murex für den kompletten Handelsbereich - Business Analyse und konzeptionelle Entwicklung des Reporting in Murex - Einführung neuer Produkte in Murex - Teilprojektleitung
- 6 Monate, Juni 1998 - Nov. 1998
Senior Consultant
Dr Nagler & Cie
Consultant für die Hypo-Vereinsbank
- 2 Jahre und 1 Monat, Mai 1996 - Mai 1998
Business-Analyst
Dresdner Kleinwort Benson
- Business Analyse des Frontofficesystems Kondor+, konzeptionelle Entwicklung and Programmierung von Kondor+ Schnittstellen - Projektmanager der Kondor+/Anlos Schnittstelle in Singapur (5 Monate vor Ort in Singapur)
Sprachen
Deutsch
-
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
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