Steffen Dill

- Beratung und Unterstützung von Kunden bei der fachlichen Konzeption, Umsetzung und Einführung von innovativen Ansätzen zur Analyse, Messung und Steuerung von Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiken. Mitarbeit an strategischen Entscheidungen und deren Umsetzung mit den neuesten Technologien sowie Begleitung der Einführung bis zum erfolgreichen Projektabschluss

Entwicklung eines neuen Top Management Reportings inklusive Architektur auf Konzern- sowie Einzelinstitutsebene. Ansprechpartner für Top-Kennzahlen im Management Reporting, insbesondere für Markt- und Liquiditätsrisiko, z.B. LCR und NSFR. Verantwortlich für die Visualisierung im Top Management Reporting. Prozessverantwortung für die Erstellung des monatlichen Berichtes über Markt- und Liquiditätsrisiken. Prozessverantwortung für die Erstellung des Berichtes über die Risikotragfähigkeit (Konzern).

Berechnung des Markt- und Liquiditätsrisikos für die Niederlassung New York und Validierung dieser Zahlen in Abstimmung mit dem Head Office. Erstellung der täglichen Meldung über das Marktrisiko und die PnL für die Niederlassung. Erstellung der wöchentlichen Liquiditätsablaufbilanz für die Niederlassung. Überwachung von Markt- und Liquiditätsrisikolimits. Ansprechpartner für Prüfer (BuBa, BaFin, Fed, Revision, Wirtschaftsprüfer).

Erstellung von Auswertungen, Analysen und Präsentationen zu Kreditrisikokennzahlen (Exposure at Default, Expected Loss, Unexpected Loss, durchschnittliche Probability of Default / Ratingnote, Loss Given Default). Mitarbeit bei der Konzeption, Erstellung und Kommentierung des Kreditrisikoreportings (Risikotragfähigkeitsbericht, Kredit- und Branchenportfolioberichte). Projektarbeit zur Überführung der Kreditrisikoanalyse aus einer Datenbank-basierten Lösung in SAP BW.