Dr. Tao Zhang

- Asset Liability Management (ALM) of the investment portfolio and optimization of Strategic Asset Allocation (SAA) especially with focus on the life insurance part (UBR) - Developing investment proposals and implementing the approved asset allocation - Ensuring compliance of portfolio with regulatory constraints and reporting to BaFin

- Umfangreiche Investment Risikoanalyse: Solvency II Internal/Standard Model und S&P Capital Model - Unterstützung beim Investmentvorstand der Allianz Gruppe für externe und interne Kommunikation - Leitung des Benchmark Asset Allokation Prozesses: Koordination und Abstimmung für Investment Benchmarks - Entwicklung der Risiko und Liability Cashflow Modulen in C# für Investment-Simulation (zweimal Assignment nach Singapur) - Mitarbeit an Global Investment Report und Alternative Investment Monitoring

• Mitarbeit im Forschungsprojekt “Mathematical Aspects of Market Impact Modells”, gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft • Forschungsinteressen: Optimale Auflösung großer Portefeuilles, Marktmikrostruktur, Spieltheorie • Betreuung von Übungen, fünf Lehrveranstaltungen • Fachstudienberatung, drei Semester

•Programming of graphic analysis tools for deployment planning with Excel VBA •Development of Software Tests: Regression Tests and Decrease Tests •Implementation of Test Scenarios for Upcoming Releases •Providing the Import- and Export Interfaces with Data from MS Excel, MS Access and the Software for Traffic Planning VISUM

Forschungsinteressen: Optimal Order Execution, Market Microstructure, Stochastic Control, Game Theory;