Thomas Schubarth

Berater für Regulatory Reporting / Risikomanagement / IT von Banken Schwerpunkte: Business Analyse / Testmanagement / Test Analyse / Testautomatisierung; Regulatorisches Reporting für OTC Derivate / Investment Banking (MIFID II / MIFIR / EMIR / DFA / MAS / ASIC); Handelssystem Murex / MX3.1; Wertpapier Depotverwaltung / Fondsabwicklung inkl. Abgeltungsteuer/ Investmentsteuerrecht; SAP FSDM Modellierung (Financial Services Data Model)

- Evaluierung neuer Meldeanforderungen aus EMIR Refit - Erstellung Fachkonzeption für die Überarbeitung der EMIR Art. 9 Transaktionsmeldung für OTC Derivate, die im Handelssystem Murex MX3.1 erfasst sind (Meldeadressat: DTCC), insbesondere ISIN/UPI Ermittlung über ANNA DSB, ToTV-Prüfung (Traded on a Trading Venue) über FIRDS Datenbank, XML Mapping - Begleitung der Umsetzung - Testplanung, Testfallerstellung und Testdurchführung (Dokumentation: XRAY, Issue Management: JIRA) - Überarbeitung Arbeitsanweisungen

- Beratung und Begleitung von CTB-/Projektanforderungen für die Anwendung - Schwerpunkte: Analyse REST API für Geschäftspartnerdaten, Technischer Test (u.a. via Postman), Datenmodellierung, Second Level Support, Konzeption Data-First-Ansatz über Kafka, Synchronisation SAP BP mit OSPlus (Dokumentation: Confluence, JIRA inkl. XRAY, SAP Solution Manager, Github)

Überführung von Finanzobjekten aus den Quellsystemen in das Financial Services Data Model (FSDM) von SAP als Grundlage für eine neue Banksteuerung Konzeption der FSDM Modellierung, Erstellung der fachlichen Inbound-Mappings, Support für Testfallerstellung Schwerpunkte: Verbriefungen von Kreditrisiken/ Asset Backed Securities, Kreditratings, Kreditsicherheiten, Spezialfinanzierung Schiffe/ Flugzeuge

Testvorbereitung, Testfallerstellung und Testdurchführung in DBD (Dokumentation: HP ALM, Issue Management: IBM Rational change, Tools: z.B. RPA von UI Path zur Testautomatisierung); Testschwerpunkte: Abgeltungsteuer/ Investmentsteuerrecht, ETF-Verwahrung, SEPA Zahlungsverkehr, Liquiditätsmanagement (Gating)

Review fachliche Konzeption sowie Testkonzeption für die Migration der Abwicklung von OTC Derivaten auf eine eigen entwickelte Anwendung; Erarbeitung von Handlungsempfehlungen zur Sicherstellung einer erfolgreichen Migration, insb. der AWV Meldepflicht

Business Analyst für OTC Derivate im Projekt MiFID II / MIFIR (insb. Nachhandels- und Vorhandelstransparenzmeldung). Aufgaben: Dokumentation und Review der Umsetzung (Murex 3.1, Deutsche Börse RRH), Fachkonzeption der OTC-ISIN Generierung über ANNA DSB, Testplanung/ Testdurchführung

Leading Business Analyst für Teilprojekt Meldungen im Projekt MiFID II / MIFIR (Nachhandelstransparenzmeldung bzw. Transaktionsmeldung für OTC Derivate FX/Zins/Kredit inkl. FpML Modellierung für OTC ISIN-Generierung über ANNA DSB, Portfoliokomprimierung, Meldung komplexer/strukturierter Produkte). Aufgaben: Fachkonzeption inkl. Schnittstellenspezifikation für APA/ARM, IT Support (Murex 3.11, SAP CRM), Testplanung/ Testdurchführung

Leading Business Analyst für OTC Derivate Zins/FX/Kredit im Projekt zur Umsetzung der überarbeiteten EMIR RTS/ITS Anforderungen (insb. Meldung komplexer/strukturierter Produkte). Aufgaben: Fachkonzeption inkl. Schnittstellenspezifikation (DTCC) / IT Support (Murex 3.11) / Testplanung / Testdurchführung

Projekt zu Modellierung, Bewertung und IFRS Reporting Strukturierter Emissionen (Murex 3.1, Zins- und Equity-Linked Notes)

Projekt IFRS 9: Quantitative Modellierung von Kreditnebenabreden (Financial Risk Controlling)

Projekt “EMIR Level 2 Validations”: Fachkonzeption DTCC Anbindung, Umsetzungsbegleitung, Testmanagement

Murex Mx3 Data Management, Einführung einer EMIR/DTCC Report Rekonziliation via TriOptima, Datenqualitätssicherung

Model Development and Implementation for Credit Risk Portfolio Management, Risk Measurement in Structured Finance as well as for Alternative Investments/Private Equity

Development of a Risk Measurement System for new Risk and Capital Management Services - Project Leader for Implementation of Potenital Future Exposure Measurement for OTC Trading.

Development and Implementation of Models for Measurement of Potential Future Exposure from Derivatives (FX, Interest, Equity) in Counterparty Credit Risk Exposure Management.. Evaluation of FX-Pricing Models and Price-Sensitivities in Trading Systems.. Support of New Product Process

Development and Implementation of a Software based Event Discret Simulation of a Manufacture for analysing Production Process

Finanizierung, Operations Research, Statistik, ökonometrische Verfahren, Wirtschaftsinformatik