Tim Beller

• Verantwortung für Adressenausfallrisiken, ESG-Risiken und operationelle Risiken (OpRisk). • Programmierung und datenbasierte Risikoanalysen in Databricks mit SQL, Python und R sowie Auswertung und Visualisierung mit Power BI. • Mitarbeit am Projekt zur Einführung eines ESG-Scores. • Aufbau eines Dashboards für den Ausfallbericht in Databricks und Power BI. • Parametrisierung im Bereich VS-Stochastik sowie Durchführung von Risikoanalysen und Validierungen.

• Product Owner für die Einführung einer Steuerungssoftware im Risiko- und Controllingbereich. • Koordination über Team-, Abteilungs- und Gesellschaftsgrenzen hinweg; Projekt- und Kostenplanung. • Entwicklung, Betreuung und Validierung von PD-, Kredit-, Migrations-, Konzentrations- und Restwertrisikomodellen. • Statistische und stochastische Simulationen mit SAS und Python; Szenario- und What-if-Analysen. • Validierungsberichte, Fachkonzepte und Credit Risk Reporting; Jira und Confluence.

• Entwicklung und Validierung von PD- und Kreditrisikomodellen für die interne Steuerung. • Simulation und Analyse von Kredit-, Konzentrations- und Restwertrisiken mit SAS. • Monatliches Credit Risk Reporting und Präsentation der Ergebnisse. • Automatisierung von Kontrollprozessen mit Excel/VBA und SAP Bank Analyzer. • Validierungsberichte und fachliche Dokumentationen.

• Selbstständige Reportingprozesse und Analysen im Credit Risk Monatsabschluss sowie im Kontext der Risikovorsorge nach IFRS 9 und HGB. • Analyse, Bearbeitung und Debugging von SAS-Programmen für Risikoreporting, Validierung und Nachberechnung von Kreditrisiken. • Simulationen und Analysen zur Quantifizierung von Branchenkonzentrationsrisiken mit SAS. • Statistische Analysen zur Plausibilisierung der Risikokostenentwicklung.

• Credit Risk Monatsabschluss und Analysen zur Risikovorsorge nach IFRS 9 und HGB. • Aufbau einer SAS-Datenbasis für die Validierung von Kredit- und Konzentrationsrisiken einschließlich Datenqualitätsprüfungen. • Validierung von Branchenkonzentrationsrisiken. • Anpassung von Reportingprozessen im Umfeld von SAP Bank Analyzer und Hadoop. • Portfolioanalysen und statistische Simulationen mit SAS und Excel.

• Unterstützung bei der Umstellung der Rechnungslegung auf International Financial Reporting Standards (IFRS). • Mitwirkung am Kundendialog und an der Vorbereitung von Veranstaltungen mit der Deutsch-Kolumbianischen Handelskammer. • Übersetzung von Geschäftsverträgen zwischen Spanisch und Englisch. • Zusammenarbeit in einem internationalen Beratungsumfeld mit Spanisch und Englisch als Arbeitssprachen.

Vertiefung Quantitative Methods: Ökonometrie, Statistical Learning und R. VBÖ-Preis 2020 für den besten Masterabschluss des Studienjahres 2019/2020. Masterarbeit: „Claim Frequency Modeling in Non-Life Insurance Pricing: A Comparison of Generalized Linear Models with Machine-Learning Methods“. Vergleich generalisierter linearer Modelle (GLM) mit Machine-Learning-Verfahren zur Modellierung von Schadenhäufigkeiten.

Auslandssemester in Cali, Kolumbien, im Rahmen des Bachelorstudiums an der Universität Mannheim. Schwerpunkte: Economics, International Trade sowie Public and Development Economics.

Schwerpunkte: angewandte Ökonometrie, Makroökonomie sowie Arbeitsmarkt- und Umweltökonomie. Auslandssemester an der Universidad Icesi in Cali, Kolumbien (2015).