Andreas Reif
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Andreas Reif
- Bis heute 3 Jahre und 8 Monate, seit Okt. 2021
Product Owner Big Data & Advanced Analytics
Commerzbank AG
- 2 Jahre und 3 Monate, Juli 2019 - Sep. 2021
Product Owner Liquidity Risk
Commerzbank AG
- 9 Monate, Okt. 2018 - Juni 2019
Projektleiter Infrastructure
Commerzbank AG
- 7 Monate, März 2018 - Sep. 2018
Direktor GMS Deutschland
Global Market Solutions
- Fachberater - Direktor GMS Deutschland
- Fachberater - Stellvertretender Direktor GMS Deutschland
- 2 Jahre und 4 Monate, März 2015 - Juni 2017
Geschäftsführer GMS Deutschland
Global Market Solutions
- Fachberater - Geschäftsführer
- 3 Jahre und 5 Monate, Okt. 2011 - Feb. 2015
Teilprojektleiter Commerzbank Liquidity Project (CLIP)
Commerzbank AG
Fachseitige Verantwortung für die IT Umsetzung des Konzernprojektes - Einführung einer Liquiditätsablaufbilanz (LAB) inklusive neuer Modelle für Einlagen, Kreditlinien und Wertpapiere - Implementierung einer täglichen LCR (Liquidity Coverage Ratio) Berechnung auf Basis der LAB - Entwicklung und Umsetzung eines Funds Transfer Pricing (FTP) Konzeptes auf Basis der LAB - Einführung neuer IT Konzepte (u.a. Verwendung von In-Memory Technologien) - Konzeption FVA Einführung
- 2 Jahre und 6 Monate, Mai 2009 - Okt. 2011Commerzbank AG
Teilprojektleiter Counterparty Risk Integration Project (CRIP)
Fachseitige Verantwortung für die Integration der Dresdner Bank Kontrahentenrisiko Systeme in die IT Systemlandschaft der Commerzbank - Anbindung der Commerzbank FO & BO Systeme, Static Data-, Master Agreement-, Collateral Management- & Marktdaten Systeme - Einführung einer Historischen Simulation für besicherte Derivate - CVA Einführung in der Commerzbank - Downstream-Anbindung an Datawarehouses - Konzeption der Anpassungen für Basel III und Dodd Frank/EMIR (Settlement via CCPs)
- 1 Jahr, Juni 2008 - Mai 2009
Teamleiter Calculation Systems (Counterparty Risk)
Dresdner Bank AG
Fachseitige Verantwortung für die Kontrahentenrisiko Plattform (Positions- & Stammdaten-Staging, Systeme für interne Risikosteuerung, Berechnung von CVA/DVA & regulatorischem EAD, Reporting-/Export-Layer) - Risiko-Kennzahlen: PFE für interne Zwecke auf Basis von Monte Carlo Simulation, Delta-Gamma-VaR und Add-ons, Issuer Risk (Emittentenrisiko), Settlement Risk (Vorleistungsrisiko), Country/Transfer Risk (Länderrisiko), Expected Exposures für die Berechnung der RWA (IMM) & internem Risikokapital, CVA/DVA
- 3 Jahre und 2 Monate, Apr. 2005 - Mai 2008
Business Analyst (Counterparty Risk)
Dresdner Kleinwort
Fachseitige Begleitung zahlreicher IT Projekte (u.a. Einführung Basel II & CVA) - Produkte: Derivate (insbes. Zinsderivate, Kreditderivate), Repo/Leihe - Interfaces: SUMMIT, MUREX, KONDOR, BLOOMBERG, MARTINI etc. - Methoden: Monte Carlo Simulation, Delta-Gamma-VaR (Varianz-Kovarianz-Ansatz), Regulatorik (insbes. Interne Modelle Methode), CVA/DVA inkl. Bootstrapping von Implied PDs, CVA Sensitivitäten, inkrementelle CVA, Wrong Way Risk etc. - Aufbau einer Simulations-GUI (u.a. für PDLC & Pre Deal CVA)
- 2 Jahre und 10 Monate, Mai 2001 - Feb. 2004Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Mitarbeiter am Institut für Angewandte Mathematik und Statistik - Abhalten von Kolloquien für Studierende der Wirtschaftswissenschaften - Organisation des Tutoriumsbetriebs - Promotionsstudium im Fach Philosophie
Ausbildung von Andreas Reif
- 6 Jahre und 6 Monate, Okt. 1993 - März 2000
Mathematik
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Algebra (Modultheorie), Nebenfach Philosophie
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
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