Bastian Falk

Validierung/Analyse von Risikozahlen und P/L. Abgleich mit Front Office (Positionsüberwachung, Validierung von Marktpreisen). Limit- und Strategieüberwachung. Reguläre Risikoanalysen und Ad-hoc-Beurteilungen bzgl. Risiko und P/L. Ständige Verbesserung und Analyse der risikoseitigen Abbildung des Portfolios in den Messsystemen.

Tägliche Analyse der P/L und VaR Zahlen. Reporting an Management und Risk Control Head Office. Analyse und Messung maßgeblicher Treiber des Marktrisikos. Verfeinerung der täglichen Analysewerkzeuge.

Klassifizierung von zinstragenden Wertpapieren nach Rating und Branche unter Berücksichtigung von Garantien und Sicherheiten. Projektarbeit: Selbstständige Koordination der Durchführung notwendiger Änderungen bei der Klassifizierung von zinstragenden Wertpapieren. Mitarbeit bei der Validierung theoretischer Preise von zinstragenden Wertpapieren sowie der dazugehörigen VaR-Berechnung mit Schwerpunkt auf Credit Spread Risiken.

Projektarbeit: Analysen zum Aufbau eines Index für das Sparverhalten in Deutschland. Ökonometrische Zeitreihenanalysen im Hinblick auf den Erklärungsgehalt.

Statistik und Ökonometrie