Justyna Lange

Berechnung und Analyse der Marktrisiken für die Business Lines Equity und Commodity (inkl. Backtesting, Stresstesting,...). Schwerpunkt liegt im Bereich der strukturierten Derivate. Analyse des nicht linearen Aktienportfolios anhand der Value at Risk Struktur und der Portfolio Risikotreiber. Kommentierung der Schwankungen von Risikokennzahlen in regelmäßigen Rhythmen mittels sensitivitätsbasiertem Analyseansatz. Aufbereiten managementorientierter Risikoanalysen und Reports.

Haupttätigkeiten: Plausibilitätsprüfung für Zins-, Währungs- und Kreditderivate. Ausführung und Kontrolle von Geschäftsinhalten während des Lebenszyklus der Geschäfte. Überwachung des juristischen Bestandes. Erstellung von Master Confirmation Agreements. Analyse und Korrektur von Bestandsdifferenzen sowie Reklamations- und Eskalationsbearbeitung für unbestätigte Derivate.

Zu meinen Kernaufgaben gehörten die Zins- und Währungspreisrisikomanagement, die Betreuung eines eigenen Portfolios von Großunternehmen, denen ich Finanzinstrumente verkaufte, sowie die Einführung der firmeneigenen elektronischen Handelsplattform bei meinen Kunden.