Benjamin Vömel

- Strategic Asset Liability Management - Simulation der Hedge-Effizienz von unterschiedlichen Options-Hedge-Ansätzen zur Zinsrisikosteuerung im Retailgeschäft - Kundenverhaltens-Analyse im Rahmen von Kreditsondertilgungen und Nutzung von §489 BGB Kündigungsrechten mit VBA und Präsentation der Analyseergebnisse - Projektmitarbeit bei der Einführung neuer Kreditprodukte im Retailgeschäft sowie Unterstützung durch Kundensverhaltens-Simulation

- Projekt IFRS 9: Unterstützung in der Durchführung der Erstvalidierung im Rahmen von Analyse- und VBA Aufgaben sowie in der Finalisierung des Validierungsprozesskonzepts - Projekt EBA-Stresstesting: Bewertung von regulatorischen Anforderungen, Templates und Veröffentlichungen sowie Unterstützung bei Kundenpräsentationen und Workshops - Unterstützung an Kunden- sowie internen Präsentationen zu den Themen "internes Stresstesting" und "Future of IRBA" mit Schwerpunkt auf die PD- und LGD-Schätzung

- Abteilung Marktrisikocontrolling - Unterstützung des Portfolios Equity im Tagesprozess: Berechnung und Analyse von VaR, Überwachung der Sensitivitäten, Stresstest-Analyse - Tägliche Überwachung und Reporting des Emittenten-Risikos sowie Optimierung des Reports mittels VBA

- Mithilfe im Bereich Hauswirtschaft - Englisch Sprachunterricht - Im Vereinigten Königreich (Nördlich von London)

- Financial Engineering - Applied Econometrics - Excel & VBA

Internationale Finanzökonomie