Dr. Christian Vonwirth
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Christian Vonwirth
- Bis heute 3 Jahre und 6 Monate, seit Jan. 2022DekaBank Deutsche Girozentrale
Portfoliomanager, quantitatives Multi-Asset Fondsmanagement, Deka Investments
Portfoliooptimierung & AssetAllocation der quantitativen Multi-Asset-Fonds, Research & Weiterentwicklung der quantitativen Modelle
- 4 Jahre, Jan. 2020 - Dez. 2023DekaBank Deutsche Girozentrale
Projektleitung, Entwicklung quantitatives Portfolio-Management-System
Neuentwicklung Deka-internes Portfolio-Management-System und Prozess-Automatisierung für quantitative Fonds und Modelle
- 2 Jahre und 2 Monate, Nov. 2019 - Dez. 2021DekaBank Deutsche Girozentrale
Fondsmanager, quantitatives Fondsmanagement, Deka Investments
Management der quantitativen Publikums- & Spezialfonds, Implementierung der quantitativen Portfolio-Modelle
- 2 Jahre und 7 Monate, Apr. 2017 - Okt. 2019DekaBank Deutsche Girozentrale
quantitativer Revisor & Prüfungsleiter, Rev. Kapitalmarkt & Wertpapierfonds
quantitativer Revisor & Prüfungsleiter für Kapitalmarkt, Risikocontrolling und Wertpapierfonds. Spezialisierungen: Modelle, Datenanalysen und Machine Learning Weiterentwicklung der Prüfungssystematik
- 3 Jahre und 1 Monat, März 2014 - März 2017Technische Universität Kaiserslautern
Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter (AG Finanzmathematik, Prof. Sass)
Dissertation im Portfolio-Management: "Continuous-Time Portfolio Optimization under Partial Information and Convex Constraints." Forschung und Lehre in der Finanzmathematik: wissenschaftlicher Mitarbeiter, Mai 2014 - Feb. 2015
- 4 Monate, Apr. 2013 - Juli 2013
Praktikant (CIO-Office Asset Management)
DWS Investment GmbH
Team CIO-Office, Asset Management: Portfoliomanagement Equities und Fixed Income, Strategieüberwachung und Performance-Analyse
Übungsleiter am Fachbereich Mathematik // in den meisten Semestern während Bachelor & Master
- 5 Monate, Okt. 2010 - Feb. 2011Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM
Praktikant, Finanzmathematik
Fachpraktikum in der Abteilung Finanzmathematik: stochastische Zinsmodellierung, Kalibrierung von Zinsstrukturkurven
Ausbildung von Christian Vonwirth
- 3 Jahre, Apr. 2014 - März 2017
Finanzmathematik (Dr. rer. nat.)
Technische Universität Kaiserslautern
Continuous-Time Portfolio Optimization under partial information and convex constraints
- 2 Jahre und 6 Monate, Sep. 2011 - Feb. 2014
Master Mathematics International
TU Kaiserslautern, University of Sheffield
Finanzmathematik: Portfoliooptimierung unter partiellen Informationen
- 2 Jahre und 6 Monate, Apr. 2009 - Sep. 2011
Bachelor Mathematik
TU Kaiserslautern
Optimierung und Stochastik - Interest Rate Models and Yield Curves
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
Spanisch
Grundlagen
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