Dr. Dennis Schätz

Selbstständig, Consultant - Quantitative Analyst, Freiberufler, Freelancer
Frankfurt, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Computational Finance
Software Engineering
Matlab
R
Java
C/C++
QuantLib
Python
Basel III
Financial Modelling
Numerical Finance
Risk Management
Central Counterparty Clearing
Quantitative Finance
Quantitative Analytics
Monte Carlo Simulation
Credit Risk Modelling
Fixed Income
Multi Curve Interest Rate Modelling
Term Structure Models / Libor Market Models
Volatility Modelling
SQL

Werdegang

Berufserfahrung von Dennis Schätz

  • Bis heute 10 Jahre, seit Aug. 2015

    Consultant - Quantitative Analyst

    Freiberufler, Freelancer

  • 4 Jahre und 5 Monate, Apr. 2011 - Aug. 2015

    Manager/Principal

    Accenture

    Quantitative Risk Management

  • 3 Jahre und 3 Monate, Jan. 2008 - März 2011

    PhD Student

    Ulm University

    interest rate modelling

  • 2 Monate, Mai 2006 - Juni 2006

    Consultant

    D-fine

  • 2 Monate, Aug. 2001 - Sep. 2001

    Dispatcher

    Firma F. Stamm GmbH

Ausbildung von Dennis Schätz

  • 3 Jahre und 3 Monate, Jan. 2008 - März 2011

    Finanzmathematik

    Ulm University

    Robust Calibration of the Libor Market Model and Pricing of Derivative Products

  • 6 Jahre und 4 Monate, Okt. 2001 - Jan. 2008

    Wirtschaftsmathematik

    Ulm University

    Tractable Jump Models for Credit Derivatives Pricing

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

  • Spanisch

    Gut

  • Französisch

    Grundlagen

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